Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft Schritt für Schritt (eBook)
236 Seiten
UTB GmbH (Verlag)
978-3-8385-6539-2 (ISBN)
Lese- und Medienproben
Abbildungsverzeichnis / Tabellenverzeichnis
Einleitung
Literatur-Review
Literatur
Genereller Aufbau der Case Study
Detaillierter Aufbau der Case Study
Philosophie des Buchs
Background-Informationen zur Case Study „RISIKOMANAGEMENT IN DER IMMOBILIEN-WIRTSCHAFT“
COURSE 1: RISIKOANALYSE
Course Unit 1: Grafische Darstellung von Risiken
Assignment 1: Renditeberechnung
Assignment 2: Erstellung eines Histogramms
Assignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer Verteilungsfunktion
Assignment 4: Berechnung der Schiefe (Skewness)
Assignment 5: Berechnung der Wölbung (Kurtosis)
Course Unit 2: Varianz und Standardabweichung
Assignment 6: Berechnung der Varianz
Assignment 7: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Varianz
Assignment 8: Berechnung der Standardabweichung
Assignment 9: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Standardabweichung
Assignment 10: Berechnung der Semivarianz und der Semistandardabweichung
Course Unit 3: Modelle zur Berechnung der Volatilität
Assignment 11: Berechnung der gleitenden Volatilität
Assignment 12: Berechnung der gleitenden Volatilität mit linear fallenden Gewichten und mit exponentiell fallenden Gewichten
Assignment 13: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-Modell
Assignment 14: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-Modell
Assignment 15: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-Modell
Assignment 16: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit Hilfe stochastischer Prozesse
COURSE 2: QUANTITATIVE INSTRUMENTE IM RISIKOMANAGEMENT
Course Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie
Assignment 1: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 2: Berechnung des Relativen Value at Risk (Deviation Value at Risk) bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 3: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 4: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 5: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 6: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Wahrscheinlichkeit
Assignment 7: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Erwartungswert
Assignment 8: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Varianz
Assignment 9: Value at Risk für nicht-lineare Preisfunktionen: Anleihen
Assignment 10: Extremwerttheorie
Assignment 11: Berechnung des Value at Risk basierend auf dem GARCH-AR-Modell und der Extremwerttheorie
Assignment 12: Risikomaße im Vergleich
Course Unit 2: Bestimmung von Portfoliorisiken
Assignment 13: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko
Assignment 14: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at Risk
Assignment 15: Historische Simulation
Assignment 16: Monte-Carlo-Simulation: Normalverteilte Risikoparameter
Assignment 17: Monte-Carlo-Simulation: Kalibrierte Risikoparameter
Assignment 18: Monte-Carlo-Simulation basierend auf Copula-Funktionen
Course Unit 3: Modellierung nicht-abgesicherter Risiken
Assignment 19: Simulationsbasierte Unternehmensplanung: Festlegung der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation eines Businessplans
Assignment 20: Generierung von Verteilungsfunktionen durch Expertenbefragungen
Assignment 21: Simulationsbasierte Planung: Übernahme der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation in den Businessplan
Assignment 22: Simulationsbasierte Planung: Risikoaggregation mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation und Risikoanalyse
Course Unit 4: Investitionsrechnung
Assignment 23: Investitionsplanung bei Immobilien: Investitionsbewertung von Projektentwicklungen
Assignment 24: Investitionsplanung bei Immobilien: Investitionsbewertung im Bestandsmanagement
Assignment 25: Kennzahlen und Kennzahlensysteme
Course Unit 5: MaRisk
Assignment 26: Mindestanforderungen an das Risikomanagement - MaRisk
Stichwortverzeichnis
| Erscheint lt. Verlag | 13.10.2025 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Schritt für Schritt |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft |
| Schlagworte | ARCH-Modell • Renditeberechnung • Volatilität |
| ISBN-10 | 3-8385-6539-8 / 3838565398 |
| ISBN-13 | 978-3-8385-6539-2 / 9783838565392 |
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