Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft
UTB (Verlag)
978-3-8252-6539-7 (ISBN)
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist leitender Professor der European School of Finance an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.
Prof. Dr. Dr. Joachim Häcker ist seit 2004 Professor für Corporate Finance an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München und der University of Louisville.
Beatrice Rohloff ist Expertin im Risikomanagement von Immobiliengesellschaften.
Abbildungsverzeichnis / Tabellenverzeichnis
Einleitung
Literatur-Review
Literatur
Genereller Aufbau der Case Study
Detaillierter Aufbau der Case Study
Philosophie des Buchs
Background-Informationen zur Case Study „RISIKOMANAGEMENT IN DER IMMOBILIEN-WIRTSCHAFT“
COURSE 1: RISIKOANALYSE
Course Unit 1: Grafische Darstellung von Risiken
Assignment 1: Renditeberechnung
Assignment 2: Erstellung eines Histogramms
Assignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer Verteilungsfunktion
Assignment 4: Berechnung der Schiefe (Skewness)
Assignment 5: Berechnung der Wölbung (Kurtosis)
Course Unit 2: Varianz und Standardabweichung
Assignment 6: Berechnung der Varianz
Assignment 7: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Varianz
Assignment 8: Berechnung der Standardabweichung
Assignment 9: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Standardabweichung
Assignment 10: Berechnung der Semivarianz und der Semistandardabweichung
Course Unit 3: Modelle zur Berechnung der Volatilität
Assignment 11: Berechnung der gleitenden Volatilität
Assignment 12: Berechnung der gleitenden Volatilität mit linear fallenden Gewichten und mit exponentiell fallenden Gewichten
Assignment 13: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-Modell
Assignment 14: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-Modell
Assignment 15: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-Modell
Assignment 16: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit Hilfe stochastischer Prozesse
COURSE 2: QUANTITATIVE INSTRUMENTE IM RISIKOMANAGEMENT
Course Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie
Assignment 1: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 2: Berechnung des Relativen Value at Risk (Deviation Value at Risk) bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 3: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 4: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 5: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 6: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Wahrscheinlichkeit
Assignment 7: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Erwartungswert
Assignment 8: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Varianz
Assignment 9: Value at Risk für nicht-lineare Preisfunktionen: Anleihen
Assignment 10: Extremwerttheorie
Assignment 11: Berechnung des Value at Risk basierend auf dem GARCH-AR-Modell und der Extremwerttheorie
Assignment 12: Risikomaße im Vergleich
Course Unit 2: Bestimmung von Portfoliorisiken
Assignment 13: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko
Assignment 14: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at Risk
Assignment 15: Historische Simulation
Assignment 16: Monte-Carlo-Simulation: Normalverteilte Risikoparameter
Assignment 17: Monte-Carlo-Simulation: Kalibrierte Risikoparameter
Assignment 18: Monte-Carlo-Simulation basierend auf Copula-Funktionen
Course Unit 3: Modellierung nicht-abgesicherter Risiken
Assignment 19: Simulationsbasierte Unternehmensplanung: Festlegung der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation eines Businessplans
Assignment 20: Generierung von Verteilungsfunktionen durch Expertenbefragungen
Assignment 21: Simulationsbasierte Planung: Übernahme der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation in den Businessplan
Assignment 22: Simulationsbasierte Planung: Risikoaggregation mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation und Risikoanalyse
Course Unit 4: Investitionsrechnung
Assignment 23: Investitionsplanung bei Immobilien: Investitionsbewertung von Projektentwicklungen
Assignment 24: Investitionsplanung bei Immobilien: Investitionsbewertung im Bestandsmanagement
Assignment 25: Kennzahlen und Kennzahlensysteme
Course Unit 5: MaRisk
Assignment 26: Mindestanforderungen an das Risikomanagement - MaRisk
Stichwortverzeichnis
| Erscheinungsdatum | 29.09.2025 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Schritt für Schritt |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 196 x 266 mm |
| Gewicht | 582 g |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Allgemeines / Lexika |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management | |
| Schlagworte | Anleihen • ARCH-Modell • Betriebswirtschaftslehre • Business-Plan • Conditional Value at Risk • copula-funktionen • der Lower Partial Moments • EWMA-Modell • Expected Shortfall • Extremwerttheorie • Investitionsbewertung • Investitionsplanung • Investitionsrechnung • Kalibrierte Risikoparameter • Kennzahlen • Lehrbuch • Makler • MaRisk • Monte-Carlo-Simulation • Portfoliorisiken • projektentwicklungen • Renditeberechnung • Risikomaße • Standardabweichung • Studium Betriebswirtschaftslehre • Studium BWL • Value at risk • Varianz • Varianz-Kovarianz-Methode • Volatilität • Wohnungswirtschaft |
| ISBN-10 | 3-8252-6539-0 / 3825265390 |
| ISBN-13 | 978-3-8252-6539-7 / 9783825265397 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
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