Aktives Investmentportfolio-Management
Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien
Seiten
2006
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2006
Deutscher Universitätsverlag
978-3-8350-0282-1 (ISBN)
Deutscher Universitätsverlag
978-3-8350-0282-1 (ISBN)
Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern.
Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica.
Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica.
Dr. Christian Ohlms promovierte bei Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch am Institut für Betriebswirtschaftslehre, Fachgebiet Finanzierung und Bankbetriebslehre, der Techn. Universität Darmstadt. Er ist Berater bei McKinsey & Company, Frankfurt.
Einführung und begriffliche Grundlagen.- Identifizieren der Ziele des Investmentportfolio-Managementprozesses.- Modellieren von Investmentzielen auf Basis Strategischer Investmentfelder (SIF).- Optimieren eines assetklassenbasierten Investmentportfolios.- Optimieren eines SIF-basierten Investmentportfolios durch kaskadenförmige dynamische Optimierung.- Implementieren des SIF-basierten Investmentprozesses am Beispiel einer Trend-Following-Strategie für Hedge Fonds.- Zusammenfassung und Ausblick.
| Erscheint lt. Verlag | 30.5.2006 |
|---|---|
| Vorwort | Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch |
| Zusatzinfo | XVIII, 269 S. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 148 x 210 mm |
| Gewicht | 370 g |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
| Schlagworte | Asset Management • Derivate • Fonds • Hedge Fund • Investment • Investment Management • Portfolio • Portfolio Management • Portfoliooptimierung |
| ISBN-10 | 3-8350-0282-1 / 3835002821 |
| ISBN-13 | 978-3-8350-0282-1 / 9783835002821 |
| Zustand | Neuware |
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