Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

Eine mathematische Einführung

Marcus R.W. Martin, Stefan Reitz, Carsten Wehn (Autoren)

Buch | Softcover

XII, 332 Seiten

2006 | 2006
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-0020-6 (ISBN)

Infos

Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen.

Inhalt

Märkte und Produkte.- Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie.- Portfoliomodelle.- Bewertung von Kreditderivaten.- Zufallsvariablen und stochastische Prozesse.- Stochastische Differenzialgleichungen und stochastische Integration.- Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen.

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 15.9.2006
• Zusatzinfo: XII, 332 S.
• Verlagsort: Wiesbaden
• Sprache: deutsch
• Maße: 170 x 244 mm
• Gewicht: 595 g
• Themenwelt: Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
• Themenwelt: Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management
• Schlagworte: Analysis • Arbitragetheorie • Bankgeschäft • Copulas • Jump Diffusion Prozesse • Kreditderivate • Kreditrisiko • Mathematischer Anhang • Portfoliomodelle • Risikomessung • Risikomodelle • Stochastische Analysis
• ISBN-10: 3-8348-0020-1 / 3834800201
• ISBN-13: 978-3-8348-0020-6 / 9783834800206
• Zustand: Neuware