Kreditderivate und Kreditrisikomodelle (eBook)
XII, 332 Seiten
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-9144-0 (ISBN)
Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich.Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig.
Märkte und Produkte.- Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie.- Portfoliomodelle.- Bewertung von Kreditderivaten.- Zufallsvariablen und stochastische Prozesse.- Stochastische Differenzialgleichungen und stochastische Integration.- Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen.
| Erscheint lt. Verlag | 28.10.2007 |
|---|---|
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management | |
| Schlagworte | Analysis • Arbitragetheorie • Bankgeschäft • Copulas • Jump Diffusion Prozesse • Kreditderivate • Kreditrisiko • Mathematischer Anhang • Portfoliomodelle • Risikomessung • Risikomodelle • Stochastische Analysis |
| ISBN-10 | 3-8348-9144-4 / 3834891444 |
| ISBN-13 | 978-3-8348-9144-0 / 9783834891440 |
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