Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen - Daniel Scharlo

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Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen (eBook)

Eine empirische Analyse

Daniel Scharlo (Autor)

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2009 | 1. Auflage
112 Seiten
GRIN Verlag
978-3-640-49740-9 (ISBN)

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1,3, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Banken & Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit setzt sich aus drei Hauptteilen zusammen. Der erste Teil stellt das Copula Konzept ausführlich dar und nimmt eine Einordnung gegenüber häufig in der Praxis verwendeter Maße zur Abhängigkeitsmodellierung vor. Dabei werden die mathematischen Grundlagen der Copulas und die verschiedenen Copula Klassen vorgestellt, um in einem weiteren Schritt einen Vergleich zu den verschiedenen Abhängigkeitsmaßen herzustellen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Umsetzung des Copula Ansatzes zu Beurteilung des von dem Musterportfolio ausgehenden Marktrisikos. Dabei werden verschiedene Simulationsalgorithmen sowie Test- und Schätzverfahren vorgestellt. Wie gezeigt wird, besteht eines der Hauptschwierigkeiten in dem 'Aufspüren' der für die zugrundeliegenden Daten am besten passenden Copula. Im dritten Hauptteil erfolgt eine empirische Auswertung der Ergebnisse auf Grundlage der Copula Funktionen und der vorgestellten Testverfahren. Neben dem schriftlichen Teil besteht die Diplomarbeit aus einem umfangreichen Excel/VBA Teil, welcher auf Anfrage gern zugesendet wird.

Erscheint lt. Verlag	21.12.2009
Verlagsort	München
Sprache	deutsch
Themenwelt	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
Schlagworte	abhaengigkeitsmasse • Abhängigkeitsmaße • Copula • Invarianz • kendall_s_tau • Kendall's Tau • Korrelation • maximum_likelihood_estimation • Maximum-Likelihood-Estimation • nicht_lineare_abhaengigkeitsmasse • Nicht-lineare Abhängigkeitsmaße • Rangkorrelation • spearman_s_rho • Spearman's Rho • tail_dependence • Tail-Dependence
ISBN-10	3-640-49740-6 / 3640497406
ISBN-13	978-3-640-49740-9 / 9783640497409

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