Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen

Eine empirische Analyse

Daniel Scharlo (Autor)

Buch | Softcover

116 Seiten

2009 | 2. Aufl.
GRIN Verlag
978-3-640-49758-4 (ISBN)

Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1,3, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Banken & Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit setzt sich aus drei Hauptteilen zusammen. Der erste Teil stellt das Copula Konzept ausführlich dar und nimmt eine Einordnung gegenüber häufig in der Praxis verwendeter Maße zur Abhängigkeitsmodellierung vor. Dabei werden die mathematischen Grundlagen der Copulas und die verschiedenen Copula Klassen vorgestellt, um in einem weiteren Schritt einen Vergleich zu den verschiedenen Abhängigkeitsmaßen herzustellen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Umsetzung des Copula Ansatzes zu Beurteilung des von dem Musterportfolio ausgehenden Marktrisikos. Dabei werden verschiedene Simulationsalgorithmen sowie Test- und Schätzverfahren vorgestellt. Wie gezeigt wird, besteht eines der Hauptschwierigkeiten in dem "Aufspüren" der für die zugrundeliegenden Daten am besten passenden Copula. Im dritten Hauptteil erfolgt eine empirische Auswertung der Ergebnisse auf Grundlage der Copula Funktionen und der vorgestellten Testverfahren.Neben dem schriftlichen Teil besteht die Diplomarbeit aus einem umfangreichen Excel/VBA Teil, welcher auf Anfrage gern zugesendet wird.

Zusatzinfo	4 Farbabb.
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Themenwelt	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
Schlagworte	Abhängigkeitsmaße • Copula • Invarianz • Kendall's Tau • Kendall'sTau • Korrelation • Maximum-Likelihood-Estimation • Nicht-lineare Abhängigkeitsmaße • Nicht-lineareAbhängigkeitsmaße • Rangkorrelation • Spearman's Rho • Spearman'sRho • Tail-Dependence
ISBN-10	3-640-49758-9 / 3640497589
ISBN-13	978-3-640-49758-4 / 9783640497584
Zustand	Neuware