Die optimale Wahl des Komplexitätsparameters bei der Ridge-Schätzung - Hendrik Rausch

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Die optimale Wahl des Komplexitätsparameters bei der Ridge-Schätzung (eBook)

Hendrik Rausch (Autor)

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2012 | 1. Auflage
GRIN Verlag
978-3-656-28900-5 (ISBN)

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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 1,3, Technische Universität Dresden (Professur für Quantitative Verfahren, insb. Ökonometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Modellannahmen der Kleinst-Quadrate-Schätzung. Multikollinearität als Annahmeverletzung sowie deren Diagnosemöglichkeiten und Konsequenzen für das Schätzergebnis werden untersucht. Das Ridge-Schätzverfahren bietet Möglichkeiten, die durch Multikollinearität auftretenden Nachteile zu vermindern. Verschiedene Ridge-Verfahren werden vorgestellt. Danach werden mittels der Software R verschiedene Daten mit künstlicher Multikollinearität simuliert. Unter dreistuger Variation fünf verschiedener Modellparameter werden die Ridge-Schätzer auf ihre Güte untersucht. Der beste Ridge-Schätzer wird ermittelt. Im letzten Teil der Arbeit wird der optimale Komplexitätsparameter berechnet. Ein unerwartetes Untersuchungsergebnis ist der Nachweis der Existenz negativer optimaler Komplexitätsparameter bei der Ridge-Schätzung in R.

Erscheint lt. Verlag	15.10.2012
Verlagsort	München
Sprache	deutsch
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik
	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
	Technik
Schlagworte	baldwin • Dresden • grid_search • Grid-Search • Hendrik • hkb • hoerl • Iterativ • k<0 • k_0 • kennard • kleinste_quadrate • Kleinste Quadrate • k<0 • komplexitaetsparameter • Komplexitätsparameter • kq • kq_schaetzung • KQ Schätzung • lawless • Lindley • LS • lw • Modell • Negativ • negative k • negative_k • Oekonometrie • Ökonometrie • ols • Rausch • Ridge • schaetzung • Schätzung • Simulation • Smith • Statistik • Trace • TU • Wang
ISBN-10	3-656-28900-X / 365628900X
ISBN-13	978-3-656-28900-5 / 9783656289005

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