Die optimale Wahl des KomplexitÃ¤tsparameters bei der Ridge-SchÃ¤tzung

Hendrik Rausch (Autor)

Buch | Softcover

72 Seiten

2012 | 12001 A. 1. Auflage
GRIN Verlag
978-3-656-28957-9 (ISBN)

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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 1,3, Technische Universität Dresden (Professur für Quantitative Verfahren, insb. Ökonometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Modellannahmen der Kleinst-Quadrate-Schätzung. Multikollinearität als Annahmeverletzung sowie deren Diagnosemöglichkeiten und Konsequenzen für das Schätzergebnis werden untersucht. Das Ridge-Schätzverfahren bietet Möglichkeiten, die durch Multikollinearität auftretenden Nachteile zu vermindern. Verschiedene Ridge-Verfahren werden vorgestellt. Danach werden mittels der Software R verschiedene Daten mit künstlicher Multikollinearität simuliert. Unter dreistuger Variation fünf verschiedener Modellparameter werden die Ridge-Schätzer auf ihre Güte untersucht. Der beste Ridge-Schätzer wird ermittelt. Im letzten Teil der Arbeit wird der optimale Komplexitätsparameter berechnet. Ein unerwartetes Untersuchungsergebnis ist der Nachweis der Existenz negativer optimaler Komplexitätsparameter bei der Ridge-Schätzung in R.

2009-2013 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der TU Dresden. Schwerpunkt: Umweltmanagement und Energiewirtschaft.

Erscheint lt. Verlag	20.10.2012
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	116 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte	baldwin • Dresden • Grid-Search • Hendrik • hkb • hoerl • Iterativ • kennard • KleinsteQuadrate • k<0 • Komplexitätsparameter • kq • KQSchätzung • lawless • Lindley • LS • lw • Modell • Negativ • negativek • Ökonometrie • ols • Rausch • Ridge • Schätzung • Simulation • Smith • Statistik • Trace • TU • Wang
ISBN-10	3-656-28957-3 / 3656289573
ISBN-13	978-3-656-28957-9 / 9783656289579
Zustand	Neuware