Einführung in die Finanzmathematik
Optionen, Futures, Swaps, strukturierte Investments - auf den heutigen Finanzmärkten werden eine Fülle so genannter derivativer (abgeleiteter) Finanzinstrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und Lösungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzung der Lösungskonzepte wird in zahlreichen Beispielen mit dem Software-Paket "UnRisk" illustriert. Dieses wird Dozenten und Studierenden (zeitlich begrenzt) zur Verfügung gestellt und bietet über die Plattform "Mathematica" eine graphisch ansprechende Oberfläche.
Die vorliegende Einführung ist speziell für Veranstaltungen in Bachelor-Studiengängen konzipiert.
Hansjörg Albrecher ist Leiter der Forschungsgruppe "Finanzmathematik" des Radon-Instituts der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Professor für Versicherungsmathematik an der Universität Linz.
Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Binder (geb. 1957) Professor (C4) für Elektrische Energiewandlung, Institut für Elektrische Energiewandlung, Technische Universität Darmstadt Beruflicher Werdegang: 1997 - Professor (C4) für Elektrische Energiewandlung, Institut für Elektrische Energiewandlung, Technische Universität Darmstadt, Dozent Technische Universität Wien, Gastdozent Technische Universität Graz, Österreich 1989-1997 Siemens AG, Automation & Drives, Bad Neustadt/Saale und Erlangen, Deutschland, Gruppenleiter Entwicklung Elektrische Antriebe, Vorfeldentwicklung 1983-1989 Universitätsassistent, Institut für Elektrische Maschinen und Antriebe, Technische Universität Wien, Österreich 1981-1983 ELIN VA Tech, Wien, Österreich, Berechnungsingenieur Synchronmotoren und -generatoren Universitäre Ausbildung: 1994 Venia docendi (Habilitation) für Elektrische Maschinen, Technische Universität Wien, Österreich 1988 Dissertation (Dr. techn.): "Vorausberechnung der Betriebskennlinien von Drehstrom-Kurzschlußläufer-Asynchronmaschinen mit besonderer Berücksichtigung der Nutung" 1975-1981 Diplom-Studium "Elektrische Energietechnik", Technische Universität Wien, Österreich Mitgliedschaften und Preise: seit 2001 Mitglied der Int. Steering Committees "European Power Electronics and Applications" (EPE), "Linear Motors for Industrial Applications" (LDIA), "Railway Systems" (RAIL), seit 2000 Mitglied des Int. Steering Committees "Integrated Power Systems" (CIPS), seit 1999 Vorsitzender des Fachbereichs 4 "Elektrische Maschinen und Antriebe", ETG/VDE; seit 1999 Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Energietechnischen Gesellschaft (ETG) des VDE seit 1998 Mitglied der Int. Steering Committees "Power Electronics, Industrial Drives, Advanced Machines" (SPEEDAM), 1997 ETG-Literaturpreis des VDE, für Fach-Publikation im "Archiv für Elektrotechnik", (Electrical Engineering) Forschungsschwerpunkte: - Entwurf und Optimierung elektrischer Maschinen und Aktoren für industrielle und Traktionsanwendungen - Antriebssysteme für Verkehrstechnik (E-Auto, elektrische Bahnen, E-Technik im Flugzeug) - Sonderantriebssysteme (Hochdrehzahlantriebe, Direktantriebe, Linearantriebe, Windgeneratoren) - Magnetische Schwebetechniken für rotierende und lineare Aktoren und Maschinen Ca. 130 Publikationen und mehrere Patente auf dem Gebiet der Ele. Maschinen und Antriebe
Philipp Mayer erhielt seinen Doktor in Finanzmathematik an der Technischen Universität Graz. Nach einem PostDoc-Aufenthalt am Radon-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie einem Internship bei ING Brüssel, ist er nun Assistenzprofessor für Finanzmathematik an der Technischen Universität Graz.
Elementare Zinsrechnung, Zinskurven.- Finanzinstrumente: Underlyings und Derivate.- Das No-Arbitrage-Prinzip.- Europäische und amerikanische Optionen.- Das binomiale Optionspreismodell.- Das Black-Scholes-Modell.- Die Formel von Black-Scholes.- Allgemeinere Aktienmarkt-Modelle.- Zinsmodelle und Bewertung von Zinsderivaten.- Einige numerische Verfahren.- Simulationsverfahren.- Kalibrieren von Modellen -Inverse Probleme.- Fallstudien: Exotische Derivate.- Portfolio-Optimierung.- Einführung in die Kreditrisikomodellierung.
Aus den Rezensionen:
"Dieses Buch gehört der Lehrbuchreihe "Mathematik kompakt" an, die Dozenten und Studenten im neuen Bachelor-Studium durch modular aufgebaute Stoffwahl zu unterstützen trachtet. Dies gelingt hier sehr gut: Grundbegriffe, Modelle und Methoden der modemen Finanzmathematik werden in 15 Kapiteln leicht faßlich aufbereitet, wobei das Augenmerk sehr stark auf dem Praxisbezug (der ja für Studierende, die in diesem Gebiet beruflich FuB fassen wollen, sehr wichtig ist) liegt. ... ist das Buch sehr gut als Unterlage für eine zweistündige Vorlesung geeignet, aber auch als kurze Einführung im Selbststudium." (M. Fulmek, in: Monatshefte für Mathematik, Vol. 161, Issue 1, S. 118)
| Erscheint lt. Verlag | 16.4.2009 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Mathematik Kompakt |
| Zusatzinfo | X, 166 S. |
| Verlagsort | Basel |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 170 x 244 mm |
| Gewicht | 357 g |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Wirtschaftspolitik | |
| Schlagworte | amerikanische Option • Arbitrage • Bermudan • Black-Scholes • Call • CAP • Derivate • Dupire • europäische Option • Finanzmathematik • Finanzmathematik; Einführungen • Finite Elemente • Floor • Forward • Future • Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Allgemeines, Lexika • HC/Wirtschaft/Allgemeines, Lexika • Hedging • Heston • Hull-White • ITO • Kreditrisiko • Libor • Optimierung • Optionen • Put • Quantitative Finance • Short Rate • strukturierte Investments • Swap • Swaption • Underlying • UnRisk • Vanilla Option • Verzinsung • Volatilität • Wirtschaftsinformatik • Zinseszinsen • Zinsfuture |
| ISBN-13 | 9783764387839 / 9783764387839 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
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