Portfolio Management in Continuous Time
Numerical Applications in R and Python
Seiten
2026
Springer International Publishing (Hersteller)
978-3-031-99910-9 (ISBN)
Springer International Publishing (Hersteller)
978-3-031-99910-9 (ISBN)
- Noch nicht erschienen - erscheint am 09.02.2026
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| Erscheint lt. Verlag | 9.2.2026 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Economics and Finance | Economics and Finance (R0) |
| Zusatzinfo | X, 158 p. 98 illus., 72 illus. in color. |
| Verlagsort | Cham |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
| Schlagworte | Asset Pricing • Dynamic portfolio theory • financial models • Geometric Brownian motions • interest rate risk • mathematical finance • Mean-reverting processes • Modelling financial data • Modelling in continuous time • Optimal Portfolio • Portfolio management textbook • Portfolio simulation • Python • Quantitative finance textbook • R • Stochastic Calculus • Stochastic processes in finance |
| ISBN-10 | 3-031-99910-X / 303199910X |
| ISBN-13 | 978-3-031-99910-9 / 9783031999109 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
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