Liquidity Dynamics and Risk Modeling (eBook)
XXXV, 643 Seiten
Palgrave Macmillan (Verlag)
978-3-031-71503-7 (ISBN)
This book presents a high-quality contribution to the applications of modern financial algorithms for liquidity risk management and its practical uses and applications to investable portfolios and mutual funds. It brings together the latest thinking on the emerging topic of contemporary liquidity risk estimations and management and includes principles, reviews, examples, and concrete financial markets applications to trading and investment portfolios. Furthermore, it explores research directions of liquidity risk management using modified Liquidity-Adjusted Value-at-Risk (L-VaR) models with the application of machine learning optimization algorithms. The book presents specific self-contained use-cases throughout, showing practical applications of the concepts discussed and providing further directions for researchers and financial markets participants. The book draws practical insights from personal experiences and applies specific examples (with the use of real-world case studies and analysis) about how the modeling techniques and machine learning optimization algorithms could address specific theoretical and practical issues of liquidity risk management and coherent asset allocation in trading and investment portfolios. It will be of interest to researchers, students, and practitioners of risk management, portfolio management, and machine learning.
| Erscheint lt. Verlag | 9.12.2024 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XXXV, 643 p. 30 illus., 6 illus. in color. |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management | |
| Schlagworte | Al Janabi Model • Artificial Intelligence • Asset Management • Computational Finance • data analytics • Emerging Markets • Finance • Financial Engineering • Financial Markets • Financial Technology • Hedge Funds • Investments • liquidity risk • Liquidty Adjusted Value at Risk • machine learning • Mutual Funds • Portfolio Management • Quantitative Finance • Risk Management • Trading of Securities |
| ISBN-10 | 3-031-71503-9 / 3031715039 |
| ISBN-13 | 978-3-031-71503-7 / 9783031715037 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
PDF (Wasserzeichen)DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich
