Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse

Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters (Autoren)

Buch | Softcover

VIII, 244 Seiten

2005
Vahlen, Franz (Verlag)
978-3-8006-3268-8 (ISBN)

Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage

Artikel merken

Das Werk befaßt sich mit folgenden Themenschwerpunkten:
- Analyse univariater stationärer Prozesse
- (Autoregressive Prozesse, Moving
- Average Prozesse, Gemischte Prozesse,
- Prognosen, Zusammenhang zwischen
- ökonometrischen Modellen und
- ARMA-Prozessen)
- Granger-Kausalität (Kausale Zusamen hänge in bivariaten Modellen
Tests auf Kausalität)
- Vector-Autoregressive Prozesse (Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung)
- Modelle für nichtstationäre Prozesse (Trendelimination, Tests auf Nichtstationarität, Zerlegung von Zeitreihen, Weiterführende Entwicklungen, Deterministische versus stochastische Trends)
- Kointegration (Einzelgleichungsmodelle, Vektor-Autoregressive Modelle)
- Autoregressiv bedingte Heteroskedastie (ARCH-Modelle)
-
Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, Wirtschaftsforscher

Gebhard Kirchgässner ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie an der Universität St. Gallen.

Erscheint lt. Verlag	31.10.2005
Reihe/Serie	WiSo Kurzlehrbücher
Zusatzinfo	mit Abbildungen
Sprache	deutsch
Gewicht	345 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
Schlagworte	Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Allgemeines, Lexika • HC/Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik • HC/Wirtschaft/Allgemeines, Lexika • Zeitreihenanalyse
ISBN-10	3-8006-3268-3 / 3800632683
ISBN-13	978-3-8006-3268-8 / 9783800632688
Zustand	Neuware