Derivate: Optionen und Futures Schritt für Schritt (eBook)
187 Seiten
UTB GmbH (Verlag)
978-3-8385-5666-6 (ISBN)
Vorwort
Stimmen zum Buch
Genereller Aufbau des Case Study
Detaillierter Aufbau der Case Study
Philosophie des Buchs
Course 1: Grundlagen und Pricing von Optionen und Futures
Course unit 1: Grundlagen von Optionen
Assignment 1: Funktionsweise von Optionen
Assignment 2: Financial Modeling basiertes Financial Engineering
Assignment 3: Werttreiber von Optionen
Assignment 4: Innerer Wert versus Zeitwert
Assignment 5: Das Binomialmodell – Der Einperiodenfall
Assignment 6: Der Mehrperiodenfall – 6 Schritte (zweimonatig)
Assignment 7: Der Mehrperiodenfall – 12 Schritte (einmonatig) europäischer Call
Assignment 8: Der Mehrperiodenfall – 12 Schritte (einmonatig), amerikanischer Call
Assignment 9: Der Mehrperiodenfall – 12 Schritte (einmonatig), amerikanischer Put
Course unit 2: Das Black-Scholes-Modell inkl. die Griechen
Assignment 10: Pricing von Optionen mit dem Black-Scholes-Modell
Assignment 11: Pricing von Optionen mit dem Black-Scholes-Merton-Modell
Assignment 12: Greeks – Delta
Assignment 13: Greeks – Gamma
Assignment 14: Greeks – Theta
Assignment 15: Greeks – Rho
Assignment 16: Greeks – Vega
Assignment 17: Hebel
Assignment 18: Greeks – Omega
Assignment 19: Greeks und weitere Kennzahlen im Überblick
Course unit 3: Grundlagen und Pricing von Futures
Assignment 20: Was sind Futures und Forwards?
Assignment 21: Welche Futures sind für die Praxis essentiell?
Assignment 22: Wie erfolgt die Preisbildung von Futures?
Course 2: Optionsstrategien
Course unit 1: Grundstrategien mit Optionen und bullische Optionsstrategien
Assignment 1: Grundstrategien mit Optionen
Assignment 2: Long-Call
Assignment 3: Short-Call
Assignment 4: Long-Put
Assignment 5: Short-Put
Assignment 6: Advanced Strategies
Assignment 7: Bullish – Covered Call OTM
Assignment 8: Bullish – Covered Calls ITM
Assignment 9: Bullish – Protective Put
Assignment 10: Bullish – Collar Strategy
Assignment 11: Bullish – Bull Call Spread
Assignment 12: Bullish – Bull Put Spread
Assignment 13: Bullish – Call Backspread
Course unit 2: Bearishe Advanced Optionsstrategien
Assignment 14: Bearish – Covered Put
Assignment 15: Bearish –Put Backspread
Assignment 16: Bearish –Bear Put Spread
Assignment 17: Bearish – Bear Call Spread
Assignment 18: Bearish – Proctective Call
Assignment 19: Neutral Bearish – Condor
Assignment 20: Neutral Bearish – Long Call Butterfly
Assignment 21: Neutral Bearish – Long Put Butterfly
Assignment 22: Neutral Bearish – Long Call Ladder
Assignment 23: Neutral Bearish – Long Put Ladder
Assignment 24: Neutral Bearish – Short Strangle
Assignment 25: Neutral Bearish – Short Straddle
Assignment 26: Neutral Bearish – Short Guts
Assignment 27: Neutral Bullish – Short Condor
Assignment 28: Neutral Bullish – Short Call Butterfly
Assignment 29: Neutral Bullish – Short Put Butterfly
Assignment 30: Neutral Bullish – Short Call Ladder
Assignment 31: Neutral Bullish – Short Put Ladder
Assignment 32: Neutral Bullish – Long Strangle
Assignment 33: Neutral Bullish – Long Straddle
Assignment 34: Neutral Bullish – Strip
Assignment 35: Neutral Bullish – Strap
Assignment 36: Neutral Bullish – Long Guts
Course unit 3: Überblick über Optionsstrategien und Handlungsempfehlungen
Assignment 37: Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den Grundstrategien sowie bullishen und bearishen Strategien
Assignment 38: Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den neutralen Advanced Optionsstrategien
Assignment 39: Finale Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den Grundstrategien und den Advanced Optionsstrategien
Assignment 40: Anwendung der Optionsstrategien auf die Coronakrise
Stichwortverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
| Erscheint lt. Verlag | 5.9.2022 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Schritt für Schritt |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft |
| Schlagworte | Ausbildung Bankkaufmann • Bankbetriebslehre • Betriebswirtschaft • Betriebswirtschaftslehre • Betriebswirtschaftslehre studieren • Binomialmodell • Black-Scholes-Merton-Modell • Black-Scholes-Modell • Bullishe Optionsstrategien • BWL studieren • Call • Collar Strategy • Commodity-Futures • Condor Options • Corona • Corona-Krise • Geldanlage • Greeks • Hegdefonds • Investment • Investmentbanking • Optionsscheine • Put • Put Backspread • Short Guts • Short Put Ladder • spekulative Geldanlage • spekulative Wertpapieranlage • Strap • Strip • Wertpapieranlage • Zeitwert • Zins-Futures |
| ISBN-10 | 3-8385-5666-6 / 3838556666 |
| ISBN-13 | 978-3-8385-5666-6 / 9783838556666 |
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