Estatística e métodos quantitativos aplicados a finanças (eBook)

Sônia Covaciuc Aguado (Autor)

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2023
206 Seiten
Editora Senac São Paulo (Verlag)
978-85-396-3787-4 (ISBN)

Infos

A Série Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar profissionais para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas áreas, abordando desde conhecimentos teóricos e práticos adequados às exigências profissionais até a formação ética e sólida.
Estatística e métodos quantitativos aplicados a finanças aborda os conceitos de estatística utilizados como ferramentais técnicos para análises e tomadas de decisões financeiras, cujos objetivos são a maximização dos retornos esperados em investimentos em títulos públicos e privados, bem como a formação de carteiras de investimentos que atendam ao perfil do investidor com relação à sua disposição ao risco. Para tanto, os instrumentos estatísticos são aplicados na prática por meio de exemplos e atividades intimamente relacionados com o mercado financeiro, focando no seu cotidiano e na avaliação de desempenho passado e tendências de resultados futuros.

Autor

Sônia Covaciuc Aguado é graduada em ciências econômicas pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (1985) e mestre em ciências contábeis e atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2003).

Inhalt

Capítulo 1 – Correlação e regressão
1 Funções e análises gráficas de 1º e 2º grau e exponencial
2 Correlação linear simples
3 Regressão linear simples
4 Distribuição de frequência
5 Gráfico de Pareto
Considerações finais
Referência
Capítulo 2 – Técnicas de amostragem probabilísticas
1 Amostragem aleatória simples
2 Amostragem estratificada
3 Amostragem por conglomerado
4 Amostragem sistemática
Considerações finais
Referências
Anexo 1. Exercícios para fixação dos conceitos: amostragem aleatória simples
Anexo 2. Exercício para fixação dos conceitos: tamanho da amostra
Capítulo 3 – Medidas de variação e a distribuição normal
1 Medidas de variação
2 Variância e desvio-padrão
3 Coeficiente de variação
4 Conceitos básicos de probabilidade
5 Distribuição probabilística normal
Considerações finais
Referências
Anexo 1. Tabela de distribuição normal Z
Capítulo 4 – Estatística inferencial e os intervalos de confiança
1 Estimativa pontual e intervalar
2 Intervalo de confiança
3 Intervalos de confiança para média (amostras grandes)
4 Determinação do tamanho da amostra
5 Intervalos de confiança para média (amostras pequenas)
6 Intervalos de confiança para o desvio-padrão
Considerações finais
Referência
Anexo 1. Tabela de distribuição normal padrão
Anexo 2. Tabela de distribuição t-student
Anexo 3. Tabela de distribuição qui-quadrado
Capítulo 5 – Estatística inferencial e os testes de hipóteses
1 Conceitos introdutórios
2 Teste de hipótese para média (amostras grandes)
3 Teste de hipótese para média (amostras pequenas)
4 Teste de hipótese para proporção
5 Teste de hipótese para o desvio-padrão
Considerações finais
Referências
Anexo 1. Conceitos introdutórios: tabela utilizada para explicação da situação problema instituição financeira A
Anexo 2. Teste de hipótese para média (amostras grandes): tabela utilizada para resolução do problema proposto instituição financeira B
Anexo 3. Teste de hipótese para média (amostras pequenas): T-student para exemplo Empresa Still S.A.
Anexo 4. Teste de hipótese para proporção: tabela para resolução do exemplo relativo à instituição financeira C
Capítulo 6 – Medidas de posição e de ordenamento
1 Gráficos e tabelas
2 Distribuição de frequências em classes
3 Medidas de posição (média, mediana e moda)
4 Medidas de ordenamento (quartil, decil e percentil)
5 Vocabulário básico de estatística
6 População e amostra
7 Estatísticas descritiva e inferencial
Considerações finais
Referências
Capítulo 7 – Modelos estatísticos aplicados a finanças: parte 1
1 Análise da relação retorno/risco
2 Análise da relação custo/risco
3 CAPM: capital asset pricing model
4 Modelo CAPM e retorno de ativos
Considerações finais
Referências
Capítulo 8 – Modelos estatísticos aplicados a finanças: parte 2
1 Redução de risco gerado pela diversificação de ativos
2 Fronteira eficiente e a teoria da administração de carteira (de Markowitz)
3 Redução de risco gerado pelo aumento do número de ativos
4 Diversificação no mercado de ações
Considerações finais
Referências
Sobre a autora

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 15.6.2023
• Reihe/Serie: Série Universitária
• Reihe/Serie: Série Universitária
• Verlagsort: São Paulo
• Sprache: portugiesisch
• Themenwelt: Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
• Schlagworte: Administração financeira • econometria • Gestão de negócios: Técnicas matemáticas • Gestão de negócios: Tomada de decisão • Gestão Financeira
• ISBN-10: 85-396-3787-1 / 8539637871
• ISBN-13: 978-85-396-3787-4 / 9788539637874