Finanzmathematik
Die Bewertung von Derivaten
Seiten
2003
|
2., überarb. u. erw. Aufl. 2003
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-519-12640-9 (ISBN)
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-519-12640-9 (ISBN)
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Kompakt und verständlich gelingt es dem Autor den Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzuführen. So erlangen Sie ein vertieftes Verständnis für die faszinierende Welt der Finanzmärkte.
Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel
Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wiener-Prozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral
| Reihe/Serie | Teubner Studienbücher Mathematik |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 170 x 240 mm |
| Gewicht | 528 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Schlagworte | Amerikanische Claims • Black-Scholes-Modell • Derivative Finanzinstrumente • Differentialgleichungen • Finanzmathematik • Finanzwirtschaft • Ito-Formel • Märkte • Modellierung und Anwendungen • n-Perioden-Modell • Preistheorie • Teubner Studienbücher Mathematik • Übungsaufgaben • Wiener-Prozeß |
| ISBN-10 | 3-519-12640-0 / 3519126400 |
| ISBN-13 | 978-3-519-12640-9 / 9783519126409 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
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