Performancemessung von Optionsportfolios und deren Anwendung zur Margenschätzung bei strukturierten Finanzprodukten
Seiten
2021
Berliner Wissenschafts-Verlag
978-3-8305-5110-2 (ISBN)
Berliner Wissenschafts-Verlag
978-3-8305-5110-2 (ISBN)
Im Zuge der Performancemessung von Fonds oder Portfolios, die Optionen beinhalten, stoßen klassische faktorbasierte Performancemaße an ihre Grenzen, da diese nicht in der Lage sind, optionsspezifische Charakteristika abzubilden. Dadurch wird letztlich der Performanceausweis verfälscht. Sebastian Wessels beleuchtet die Verwendung von optionsspezifischen Faktoren, mit deren Hilfe ein adäquater Performanceausweis für Fonds oder Portfolios mit Optionen gewährleistet werden soll.Darauf folgend richtet er das Augenmerk auf strukturierte Finanzprodukte und deren Besonderheit: Emittenten treten als Market Maker auf und die gestellten Produktpreise enthalten eine Marge. Sebastian Wessels stellt einen innovativen Ansatz zur Schätzung der Marge bei strukturierten Finanzprodukten vor, der sich an Methoden aus dem Bereich der Performancemessung von Fonds orientiert und diese mit Erkenntnissen aus der Optionspreistheorie verknüpft.
Sebastian Wessels, geb. 1986, Studium der Mathematik an der WWU Münster. 2020 Promotion an der FernUniversität in Hagen, seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft an der FernUniversität in Hagen. Forschungsschwerpunkte: Performancemessung, Derivatebewertung, strukturierte Finanzprodukte, Regret-Theorie.
| Erscheinungsdatum | 01.07.2021 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher |
| Verlagsort | DE |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 153 x 227 mm |
| Gewicht | 328 g |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie | |
| Schlagworte | Bonuszertifikate • Discountzertifikate • Expresszertifikate • Fixkupon-Expresszertifikate • Heston-Modell • Memory-Expresszertifikate • Optionsfaktoren • Stochastische Volatilität |
| ISBN-10 | 3-8305-5110-X / 383055110X |
| ISBN-13 | 978-3-8305-5110-2 / 9783830551102 |
| Zustand | Neuware |
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