Blick ins Buch

Zeitreihen

Statistische Modellierung, Schätzung und Prognose

Horst Rinne, Katja Specht (Autoren)

Buch | Softcover

XXXVI, 603 Seiten

2002
Vahlen, Franz (Verlag)
9783800628773 (ISBN)

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In diesem Buch werden Analyse- und Prognoseverfahren f r uni- und multivariate Zeitreihen vorgestellt. Die ersten vier Kapitel, in denen auch auf das Ph nomen "Zeit" und den Kalender mit seiner Entwicklung und seinen Besonderheiten eingegangen wird, sind eher statistisch-deskriptiv ausgerichtet. Der Schwerpunkt der folgenden zw lf Kapitel liegt auf den stochastisch fundierten Ans tzen. Die Zeitreihe wird dabei im Kontext des Box-Jenkins-Modells als Realisation eines einzigen stochastischen Prozesses aufgefasst. Im Rahmen des strukturellen Ansatzes von Harvey werden die diversen Komponenten einer Zeitreihe (Trend, Zyklus, Saison, Rest) durch jeweils eigenst ndige stochastische Prozesse modelliert und mit dem Kalman-Filter gesch tzt und prognostiziert. In den Kapiteln ber multivariate (vektorielle) Zeitreihen wird auch eine Br cke zur konometrie geschlagen.Der Text zeichnet sich durch ber 70 Fallstudien und Beispiele aus und versucht, dem Leser durch zahlreiche Abbildungen ( ber 170) und erl uternde Exkurse das Verst ndnis f r die Modelle und Methoden zu erleichtern. Umfangreiche Register, u.a. f r Stichworte, Personen und Symbole, erg nzen das Buch.F r Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universit ten, Statistiker in mtern, Beh rden, Unternehmen und Verb nden.

Dr. Horst Rinne ist Universitätsprofessor an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Inhaber der Professur für Statistik und Ökonometrie am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.

Prof. Dr. Katja Specht hat 1989-94 an der Justus-Liebig-Universität Gießen Ökonomie studiert. An der dortigen Professur für Statistik und Ökonometrie schloss sie 1999 ihre Promotion ab, das Thema der Dissertation lautete 'Modelle zur Schätzung der Volatilität'. Im Jahr 2004 bekam sie die venia legendi für das Fachgebiet 'Statistik und Ökonometrie' vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen zuerkannt. Die Habilitationsschrift befasste sich mit dem Thema 'Zeitreihenanalytische Verfahren in der Portfoliooptimierung'. Zum Wintersemester 2004/2005 wurde sie auf die Professur für Wirtschaftsmathematik und Operations Research an der Hochschule Pforzheim, Bereich Wirtschaft und Recht, berufen. Seit Oktober 2011 ist sie an der Technischen Hochschule Mittelhessen und lehrt Statistik, Operations Research und Logistik.

Erscheint lt. Verlag	16.9.2002
Sprache	deutsch
Maße	240 x 160 mm
Gewicht	1020 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
Schlagworte	Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Allgemeines, Lexika • HC/Wirtschaft/Allgemeines, Lexika • Zeitreihe • Zeitreihenanalyse
ISBN-13	9783800628773 / 9783800628773
Zustand	Neuware