Handbuch ICAAP (eBook)
258 Seiten
Bank-Verlag
978-3-86556-433-7 (ISBN)
Herausgeber Henning Heuter, Dipl.-Bankbetriebswirt (BA) und Bankkaufmann, ist Partner von 1 PLUS i. Zentrale Themen im Rahmen seiner Tätigkeit als Berater und Seminartrainer für Risikosteuerung sind die Entwicklung und Weiterentwicklung von Risikotragfähigkeits- und Reportingsystemen. Dr. Andreas Igl, Diplom-Wirtschaftsinformatiker (Univ.) Honors, ist Berater bei 1 PLUS i. Zentraler Schwerpunkt im Rahmen seiner langjährigen Beratertätigkeit sind Fragestellungen rund um die Konzeption und Implementierung von Systemen zur Risikomessung und -steuerung in Kreditinstituten. Autoren Alle Beitragsautorinnen und -autoren sind Experten und Führungspersönlichkeiten aus der Bank- und Beratungspraxis.
Inhaltsverzeichnis 4
Vorwort 6
Grundlagen des ICAAPs 8
Einordnung des ICAAPs in die Gesamtbank 10
Auswirkungen von Basel III auf den ICAAP 22
Kapitalplanungsprozess 56
Wertansatz für den ICAAP und Anforderungen an die Validierung 74
Überblick über regulatorische, bilanzielle und ökonomische Bemessungsgrundlagen 76
Ergebnisorientierte und barwertige Betrachtung 100
Die Rolle des Risikohorizonts im ICAAP am Beispiel Marktrisiko 114
Validierung von Risikomodellen und Parametern 136
Die Folgen von Stresstests für den ICAAP 160
Frühwarnsysteme im Adressrisikomanagement 178
Zukunft des ICAAPs 196
Zukunft des ICAAPs – Weiterentwicklung der Säule II 198
Expected Shortfall 218
Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung 238
Die Herausgeber 250
Die Autorinnen und Autoren 252
Stichwortverzeichnis 256
Erscheint lt. Verlag | 30.6.2015 |
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Sprache | deutsch |
Themenwelt | Wirtschaft |
ISBN-10 | 3-86556-433-X / 386556433X |
ISBN-13 | 978-3-86556-433-7 / 9783865564337 |
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Größe: 6,7 MB
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