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Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem (eBook)

(Autor)

eBook Download: PDF
2016 | 1st ed. 2016
XXVI, 185 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-13528-7 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem - Robert Dochow
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Robert Dochow mathematically derives a simplified classification structure of selected types of the portfolio selection problem. He proposes two new competitive online algorithms with risk management, which he evaluates analytically. The author empirically evaluates online algorithms by a comprehensive statistical analysis. Concrete results are that follow-the-loser algorithms show the most promising performance when the objective is the maximization of return on investment and risk-adjusted performance. In addition, when the objective is the minimization of risk, the two new algorithms with risk management show excellent performance. A prototype of a software tool for automated evaluation of algorithms for portfolio selection is given. 

Dr. Robert Dochow completed his dissertation under the supervision of Prof. Dr. Günter Schmidt at the Chair of Operations Research and Business Informatics of Saarland University, Saarbrücken, Germany. 

Dr. Robert Dochow completed his dissertation under the supervision of Prof. Dr. Günter Schmidt at the Chair of Operations Research and Business Informatics of Saarland University, Saarbrücken, Germany. 

Performance Evaluation.- Selected Algorithms from the Literature.- Proposed Algorithms with Risk Management.- Empirical Testing of Algorithms.- A Software Tool for Testing.

Erscheint lt. Verlag 24.5.2016
Zusatzinfo XXVI, 185 p. 16 illus.
Verlagsort Wiesbaden
Sprache englisch
Themenwelt Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Planung / Organisation
Wirtschaft Volkswirtschaftslehre
Schlagworte competitive analysis • Investment • Investments and Securities • Performance Evaluation • Software Tool • Trading
ISBN-10 3-658-13528-X / 365813528X
ISBN-13 978-3-658-13528-7 / 9783658135287
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