Portfoliomanagement

Theorie und Anwendungsbeispiele

Enzo Mondello (Autor)

Buch | Hardcover

XIX, 368 Seiten

2013 | 2013
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-02173-3 (ISBN)

Infos

Das Lehrbuch deckt die Kapitalmarktmodelle und deren Anwendungen im Portfoliomanagement ab. Es zeigt u.a. die Berechnung der Rendite und des Risikos von Portfolios, die Konstruktion der Effizienzkurve anhand der verschiedenen Kapitalmarktmodellen, Festlegung von Indifferenzkurven sowie die Performancemessung von Portfolios. Das Buch ist als Lehrbuch konzipiert und beinhaltet sehr viele Aufgaben (im Text sowie auch am Ende der jeweiligen Kapitel).    

Autor

Dr. Enzo Mondello ist seit 2001 Gründer, Inhaber und Leiter von CfBS Center for Business Studies AG mit den Schwerpunkten CFA®, FRM® und CAIA®. Er ist derzeit Lehrbeauftragter für Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen.    

Inhalt

Grundlagen der Kapitalmarkttheorie und des Portfoliomanagements(Rendite, Risiko, Effizienz der Kapitalmärkte, Handelskosten und Anlagepolitik).- Optimales Portfolio (Portfoliotheorie von Markowitz, Effizienzkurve, Indifferenzkurven, Kapitalallokationslinienmodell, Kapitalmarktlinienmodell).- Einfaktormodelle (Marktmodell, Instabilität der Effizienzkurve, Treynor/Black-Modell, Capital Asset Pricing Model, Performancemessung).-Multifaktormodelle (Makroökonomische und fundamentale Multifaktormodelle, Arbitragepreis-Theorie).   

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 22.8.2013
• Reihe/Serie: Lehrbuch
• Zusatzinfo: XIX, 368 S. 77 Abb.
• Verlagsort: Wiesbaden
• Sprache: deutsch
• Maße: 168 x 240 mm
• Gewicht: 782 g
• Themenwelt: Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management
• Schlagworte: Einfaktormodelle • Kapitalmarkttheorie • Multifaktormodelle • Portfolio-Management • Portfoliotheorie
• ISBN-10: 3-658-02173-X / 365802173X
• ISBN-13: 978-3-658-02173-3 / 9783658021733
• Zustand: Neuware