Finanzwirtschaftliches Risikomanagement

Andreas Oehler, Matthias Unser (Autoren)

Buch | Softcover

XIV, 453 Seiten

2000
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-67766-6 (ISBN)

Infos

Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfaßt neben einer entscheidungstheoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken und Ausfallrisiken bilden die beiden Schwerpunkte des Buches. Im Bereich der Marktrisiken führt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, einschließlich des Value-at-Risk-Konzepts und der Steuerung von Marktpreisrisiken anhand von Hedgingstrategien. Die Ausführungen zu Ausfallrisiken umfassen sowohl die ex-post- als auch die ex-ante-Quantifizierung von Bonitätsrisiken mit traditionellen und neuen Methoden. Den Abschluß bilden Portfoliomodelle und die intensive Nutzung von Kreditderivaten.

Inhalt

Einführung.- Risikomanagement für Wirtschaftsunternehmen.- Zum Aufbau des Buches.- Grundlagen eines finanzwirtschaftlichen Risikomanagements.- Begriffliche Grundlagen des Risikomanagements; Funktionale Aspekte des Risikomanagements; Marktrisikomanagement.- Preisbildungsmodelle für Finanztitel.- Finanzmathematische und finanzierungstheoretische Grundlagen; Preisbildungsmodelle für Basis-Finanztitel; Preisbildungsmodelle für Derivate; Marktrisikoanalyse.- Analyse des Zinsänderungsrisikos; Analyse des Währungsrisikos; Analyse von Aktienkursrisiken und sonstigen Marktrisiken; Analyse des Unternehmensrisikos mit Value-at-Risk-Modellen; Marktrisikopolitik.- Risikopolitik für Zinsänderungsrisiken; Risikopolitik für Währungsrisiken; Risikopolitik für Aktienkurs- und sonstige Marktrisiken; Risikopolitik mit Value-at-Risk-Modellen; Empirische Relevanz einzelner Instrumente; Kreditrisikomanagement.- Einführung.- Kreditrisikoanalyse: Identifikation und Messung von Kreditrisiken; Identifikation von Kreditrisiken; Traditionelle und neuere, praxisorientierte Verfahren zur Messung des Kreditrisikos; Theoretische Ansätze zur Messung des Kreditrisikos; Kreditrisikopolitik: Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken.- Einführung; Bewertung und Preisgestaltung einzelner Verträge; Bewertung und Preisgestaltung des Kreditportfolios; Risikoadjustierte Performancemessung; Instrumente zur Steuerung; Kreditrisikokontrolle: Monitoring und Work-Out; Weitere Aspekte des Risikomanagements.- Cross Risk: Zur Integration von Marktrisiken und Kreditrisiken.- Einführung; Ansätze zur Quantifizierung des Risikoverbundes ohne Berücksichtigung von wechselseitigen Abhängigkeiten; Ansätze zur Quantifizierung des Risikoverbundes unter Berücksichtigung ausgesuchter einzelner Interdependenzen; Institutionale Aspekte des Risikomanagements.- Empirie: Risikomanagement in der Wirtschaftspraxis.- Literaturverzeichnis.- Stichwortverzeichnis

Produkt-Details

• Reihe/Serie: Springer-Lehrbuch
• Sprache: deutsch
• Maße: 155 x 235 mm
• Gewicht: 700 g
• Einbandart: Paperback
• Themenwelt: Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management
• Schlagworte: Ausfallrisiken • Derivate • Finanzwirtschaft • HC/Wirtschaft/Betriebswirtschaft • Hedging • Marktrisiken • Preisrisiken • Risikomanagement • Value-at-Risk
• ISBN-10: 3-540-67766-6 / 3540677666
• ISBN-13: 978-3-540-67766-6 / 9783540677666
• Zustand: Neuware