Blick ins Buch

Einführung in die Ökonometrie

Peter Hackl (Autor)

Buch | Softcover

500 Seiten

2012 | 2., aktualisierte Auflage
Pearson Studium ein Imprint von Pearson Deutschland (Verlag)
978-3-86894-156-2 (ISBN)

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Anhand realer Fragestellungen wird der Leser in die Methoden der Ökonometrie eingeführt. Das Besondere an diesem Buch: Da in der Praxis mit unterschiedlichen Softwarelösungen (kostenpflichtig und frei) gearbeitet wird, stehen beide Datensätze jeweils in Eviews, R und Gretl zur Verfügung. Zusätzlich wurde die neue Auflage um eine große Anzahl an Rechenbeispielen ergänzt.

Ausgehend von und fokussierend auf reale Fragestellungen wird der Leser Schritt für Schritt in die Ökonometrie und ihre Anwendungen eingeführt. Dabei stehen vor allem das Verständnis für die Methode, die Situation ihrer Anwendung und die entsprechende Interpretation der Ergebnisse im Vordergrund. Nach dem Durcharbeiten dieses Lehrbuches wird der Leser in der Lage sein, alle wichtigen Verfahren, die in modernen ökonometrischen Software-Paketen zur Verfügung stehen, zur Analyse von Daten anzuwenden, die Ergebnisse zu verstehen und kritisch zu diskutieren. Das Buch verwendet zwei ökonometrische Software-Pakete, die an verschiedenen Stellen des Buches zur Analyse ökonometrischer Modelle eingesetzt werden: Gretl als freies, d. h. unentgeltlich beziehbares, open-source Produkt und - wie schon in der ersten Auflage - EViews. Inhalt und Umfang des Buches entsprechen dem, was typischerweise in einer zwei- oder dreisemestrigen Einführung in die Ökonometrie behandelt wird.

Dr. PETER HACKL ist Professor für Statistik an der Wirtschaftsuniversität Wien und seit Dezember 2004 fachstatistischer Generaldirektor der Bundesanstalt „Statistik Österreich“. Er ist Autor des Lehrbuches "Einführung in die Ökonometrie".

AUS DEM INHALT:

Einführung
Das klassische Regressionsmodell
Lineare Regression: Schätzverfahren
Annahmen des linearen Regressionsmodells
Statistische Bewertung von Regressionsbeziehungen
Variablenauswahl und Missspezifikation
Lineare Restriktionen
Prognose und Prognosequalität
Analyse der Modellstruktur
Multikollinearität
Heteroskedastizität
Autokorrelation
Zeitreihen und Zeitreihen-Modelle
Trends und Unit-root-Tests
Instrumentvariablen-Schätzung
Ökonometrische Modelle
Dynamische Modelle: Konzepte
Dynamische Modelle: Schätzen der Parameter
Kointegration
Mehrgleichungs-Modelle: Konzepte
Mehrgleichungs-Modelle: Schätzverfahren
VAR-Prozesse und VEC-Modelle
VEC-Modelle: Schätzen der Parameter

Erscheint lt. Verlag	22.10.2012
Reihe/Serie	Pearson Studium - Economic VWL
Verlagsort	München
Sprache	deutsch
Maße	171 x 240 mm
Gewicht	870 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie
Schlagworte	Einführung in die Ökonometrie • Eviews • gretl • Grundlagen der Ökonometrie • klassisches Regressionsmodell • linearen Regressionsmodell • lineares Regressionsmodell • Ökonometrie • Ökonometrie; Einführung • Ökonometrie von Hackl • Wirtschaftsstatistik • Wirtschaftsstudium
ISBN-10	3-86894-156-8 / 3868941568
ISBN-13	978-3-86894-156-2 / 9783868941562
Zustand	Neuware