Blick ins Buch

Das multinomiale Probitmodell

Identifikation und Monte-Carlo-Simulationsmethoden zur Schätzung multinomialer Probitmodelle

Karl Bommert (Autor)

Buch | Hardcover

148 Seiten

1999
Eul, J (Verlag)
978-3-89012-696-8 (ISBN)

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Die vorliegende Arbeit behandelt eines der zentralen, aber auch schwierigsten Probleme der Mikroökonometrie, die Schätzung der Parameter eines multinomialen Probitmodells. Das multinomiale Probitmodell wurde konstruiert, um die Präferenzen von Individuen in einer mehrdimensionalen Entscheidungssituation untersuchen zu können. Die Alternativen werden als ungeordnet betrachtet, es wird nach ökonomischem Kalkül die Alternative gewählt, die den größten Nutzen besitzt. Während die Parameterschätzung für den Fall metrischer abhängiger Variablen längst gelöst ist, wirft dieses Problem bei Vorliegen einer abhängigen qualitativen Variablen mit ungeordneten Alternativen erhebliche Probleme auf. Zum einen sind die gewählten Alternativen, aber nicht die darunter liegenden Nutzen bekannt, d. h. daß nur die Nutzendifferenzen und damit die entsprechenden Parameter im ökonometrischen Sinne identifiziert sind. Daher müssen für eine korrekte Schätzung der Parameter mögliche Identifikations- und Skalierungsprobleme ausgeräumt werden. Zum anderen beruhen die Selektionswahrscheinlichkeiten im multinomialen Probitmodell auf der multivariaten Normalverteilung, für deren Verteilungsfunktion keine geschlossene Lösung existiert, so daß die Selektionswahrscheinlichkeiten mit Monte-Carlo-Integrationsverfahren bestimmt werden müssen. Beide Kernprobleme werden in der vorliegenden Arbeit ausführlich behandelt, mit modernen statistischen und numerischen Methoden gelöst und mit Simulationsexperimenten belegt.

Reihe/Serie	Quantitative Ökonomie ; 99
Zusatzinfo	23 Abb.
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	187 g
Einbandart	Kunststoff
Themenwelt	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
Schlagworte	HC/Wirtschaft/Allgemeines, Lexika • Monte-Carlo-Methode • Monte-Carlo-Simulation • Multinational • Ökonomisches Modell • Parameterschätzung • Probitmodell
ISBN-10	3-89012-696-0 / 3890126960
ISBN-13	978-3-89012-696-8 / 9783890126968
Zustand	Neuware