Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (eBook)
XV, 314 Seiten
Springer Milan (Verlag)
978-88-470-1481-7 (ISBN)
This book features selected papers from the international conference MAF 2008 that cover a wide variety of subjects in actuarial, insurance and financial fields, all treated in light of the successful cooperation between mathematics and statistics.
Impact of interest rate risk on the Spanish banking sector.- Tracking error with minimum guarantee constraints.- Energy markets: crucial relationship between prices.- Tempered stable distributions and processes in finance: numerical analysis.- Transformation kernel estimation of insurance claim cost distributions.- What do distortion risk measures tell us on excess of loss reinsurance with reinstatements?.- Some classes of multivariate risk measures.- Assessing risk perception by means of ordinal models.- A financial analysis of surplus dynamics for deferred life schemes.- Checking financial markets via Benford’s law: the S&P 500 case.- Empirical likelihood based nonparametric testing for CAPM.- Lee-Carter error matrix simulation: heteroschedasticity impact on actuarial valuations.- Estimating the volatility term structure.- Exact and approximated option pricing in a stochastic volatility jump-diffusion model.- A skewed GARCH-type model for multivariate financial time series.- Financial time series and neural networks in a minority game context.- Robust estimation of style analysis coefficients.- Managing demographic risk in enhanced pensions.- Clustering mutual funds by return and risk levels.- Multivariate Variance Gamma and Gaussian Dependence: a study with copulas.- A simple dimension reduction procedure for corporate finance composite indicators.- The relation between implied and realised volatility in the DAX index options market.- Binomial algorithms for the evaluation of options on stocks with fixed per share dividends.- Nonparametric prediction in time series analysis: some empirical results.- On efficient optimisation of the CVaR and related LP computable risk measures for portfolio selection.- A pattern recognition algorithm for optimal profits in currency trading.- Nonlinear cointegration in financial time series.- Optimal dynamic asset allocation in a non—Gaussian world.- Fair costs of guaranteed minimum death benefit contracts.- Solvency evaluation of the guaranty fund at a large financial cooperative.- A Monte Carlo approach to value exchange options using a single stochastic factor.
| Erscheint lt. Verlag | 7.6.2011 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XV, 314 p. |
| Verlagsort | Milano |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Finanz- / Wirtschaftsmathematik | |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik | |
| Technik | |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Versicherungsbetriebslehre | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Finanzwissenschaft | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Makroökonomie | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie | |
| Schlagworte | linear optimization • Mathematical Methods • Optimization • Quantitative Finance • statistical method • Statistical Methods • Statistical Models • Statistics |
| ISBN-10 | 88-470-1481-6 / 8847014816 |
| ISBN-13 | 978-88-470-1481-7 / 9788847014817 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
PDF (Wasserzeichen)Größe: 3,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich
