Finanzmathematik in der Bankpraxis (eBook)
X, 326 Seiten
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-8349-8198-1 (ISBN)
Professor Dr. Thomas Heidorn ist Professor für Bankbetriebslehre an der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt am Main.
Professor Dr. Thomas Heidorn ist Professor für Bankbetriebslehre an der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt am Main.
Vorwort 5
Inhaltsverzeichnis 7
1. Grundlagen der Finanztheorie 11
1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten 13
1.2 Berechnung von Gegenwartswerten 19
1.3 Gegenwartswerte bei Anleihen und Aktien 22
2. Finanzmathematik 32
2.1 Grundlagen der Effektivverzinsung 33
2.2 Verzinsung von Geldmarktpapieren 36
2.3 Effektivverzinsung bei Anleihen mit glatter Restlaufzeit 39
2.4 Bedeutung der Zinsstrukturkurve 50
2.5 Zinsänderungsrisiko 61
2.6 Effektivverzinsung bei gebrochenen Laufzeiten 72
3. Anwendung bei Finanzinnovationen 83
3.1 Forward Rate Agreement (FRA) 84
3.2 Zinsswap 91
4. Grundlagen der Aktienanalyse 112
4.1 Risiko und Rendite 113
4.2 Externe Bewertung von Einzelaktien Einzelaktien 121
4.3 Grundlagen der Portfoliotheorie 136
4.4 Markteffizienz 147
4.5 Einführung in die Performancemessung 149
4.6 Value at Risk 152
5. Einführung in die Optionspreistheorie 160
5.1 Grundlagen der Optionspreistheorie 161
5.2 Anwendung der Optionspreistheorie 196
6. Hedging von festverzinslichen Positionen 221
6.1 Funktionsweise eines Bund-Futures 222
6.2 Symmetrisches Hedging von Zinspositionen 230
7. Kreditderivate und Kreditportfolien 240
7.1 Überblick über Kreditderivate 241
7.2 Anwendung von Kreditderivaten 250
7.3 Bewertung von Kreditderivaten 252
7.4 Bewertung mit Ausfallintensitäten 259
7.5 Optionstheoretische Ansätze zur Bewertung von Kreditrisiken 265
7.6 Ausblick zur Kreditbewertung 269
7.7 Kreditrisiko (CreditMetrics) 270
8. Mathematischer Anhang 290
8.1 Folgen und Reihen 291
8.2 Natürlicher Logarithmus 293
8.3 Statistik 294
8.4 Normalverteilung 302
Literaturliste 306
Tabelle für die Werte der Normalverteilung 311
Stichwortverzeichnis 313
| Erscheint lt. Verlag | 20.4.2009 |
|---|---|
| Zusatzinfo | X, 326 S. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
| Schlagworte | Aktien • Aktienanalyse • Bankpraxis • Derivate • Finanzinnovation • Finanzmathematik • Futures • Hedging • Kreditderivate • Kreditrisiken • Kreditrisiko • Optionen • Swaps • Zinsänderungsrisiko • Zinsstrukturkurve |
| ISBN-10 | 3-8349-8198-2 / 3834981982 |
| ISBN-13 | 978-3-8349-8198-1 / 9783834981981 |
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