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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

Eine mathematische Einführung

Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz, Carsten Wehn (Autoren)

Buch | Softcover

VIII, 331 Seiten

2013 | 2., Aufl. 2013
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-1255-1 (ISBN)

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Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z. B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen.

Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig.

Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten

Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas

Sprache	deutsch
Maße	170 x 240 mm
Einbandart	Paperback
Themenwelt	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
Schlagworte	Arbitragetheorie • Copulas • Jump Diffusion Prozesse • Kreditderivate • Kreditrisiko • Mathematischer Anhang • Portfoliomodelle • Risikomessung • Risikomodelle • Stochastische Analysis
ISBN-10	3-8348-1255-2 / 3834812552
ISBN-13	978-3-8348-1255-1 / 9783834812551
Zustand	Neuware