Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle

Mit einer empirischen Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland

Thomas Rüdel (Autor)

Buch | Softcover

VIII, 138 Seiten

1989
Physica (Verlag)
9783790804416 (ISBN)

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In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Außer den methodischen Darstellungen enthält das Buch eine gründliche Analyse der Probleme ökonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment ergänzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch für primär wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden können und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere über die Stabilität der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, daß trotz seines teilweise technischen Themenbereichs auch nicht mathematisch versierte Leser den Darstellungen gut folgen können.

1 Einleitung.- 2 Grundlagen und Begriffe.- 2.1 Integrierte und kointegrierte Zeitreihen.- 2.2 Verschiedene Darstellungsformen kointegrierter Zeitreihen.- a) Die autoregressive Darstellung.- 3 Fehlerkorrekturmodelle.- 3.1 Dynamische Modelle in der Ökonometrie.- 3.2 Die ökonomische Begründung von Fehlerkorrekturmodellen.- 4 Schätzverfahren für kointegrierte Zeitreihen und ihre Eigenschaften.- 4.1 Das zweistufige Verfahren von Granger und Engle.- 4.2 Der "nichtlineare" Schätzer von Stock.- 4.3 Das Maximum-Likelihood-Verfahren von Johansen.- 5 Tests auf Kointegration.- 5.1 Der Durbin-Watson-Test.- 5.2 Der Dickey-Fuller und der erweiterte Dickey-Fuller-Test.- 5.3 Der Likelihood-Ratio-Test von Johansen.- 5.4 Weitere Tests auf Kointegration.- 5.5 Tests auf Restriktionen bezüglich der übrigen Modellparameter.- 6 Kointegration und die ókonometrische Erklärung der Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland.- 6.1 Vorbemerkungen.- 6.2 Zur Spezifikation der Geldnachfragefunktion.- 6.3 Ergebnisse.- 6.4 Kointegration und Parameterstabilität.- 6.5 Einige grundsätzliche Bemerkungen zum Testproblem.- 7 Ein Simulationsexperiment zur Untersuchung der Prognosegüte von Fehlerkorrekturmodellen.- 8 Schlußbemerkungen.- Anhang Datenquellen.

Erscheint lt. Verlag	31.7.1989
Reihe/Serie	Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
Zusatzinfo	VIII, 138 S.
Verlagsort	Heidelberg
Sprache	deutsch
Maße	170 x 244 mm
Gewicht	268 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
Themenwelt	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
Schlagworte	Integration • Ökonom • Ökonometrie • Regression • Simulations
ISBN-13	9783790804416 / 9783790804416
Zustand	Neuware