Risikomanagement

Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen

John C. Hull (Autor)

Buch | Hardcover

640 Seiten

2010 | 2., aktualisierte
Pearson Studium ein Imprint von Pearson Deutschland (Verlag)
978-3-86894-043-5 (ISBN)

Infos

Das neue Lehrwerk Risikomanagement von John C. Hull bietet eine umfassende Einführung in das Thema Risikomanagement für Banken und Finanzinstitute. Es verbindet wie auch das Lehrbuch Optionen, Futures und andere Derivate (978-3-8273-7281-9) den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen des Bank- und Börsenprofis. Zum einen beleuchtet es Inhalte, wie sie in betriebswirtschaftlichen Vorlesungen Finanzwirtschaft und Risikomanagement relevant sind: Im bank- und finanzwirtschaftlichen Kontext werden die Methoden des Risikomanagements mit Fall- und Rechenbeispielen erklärt. Die deutsche Ausgabe wurde dahingehend noch mit einigen europäischen Fallbeispielen ergänzt. Im Anschluss an jedes Kapitel stehen zahlreiche Übungs- und Rechenaufgaben. Zum anderen gibt das Buch einen aktuellen Einblick in die Bankenregulierung (Basel II) sowie das Thema Bankenverluste und was daraus gelernt werden kann.
Die Software DerivaGem befindet sich auf der Companion Website zum Download.

Autor

JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema und gewann viele Preise, darunter den renommierten Northop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School. John Hull ist Autor des Klassikers "Optionen, Futures und andere Derivate".

Inhalt

Aus dem Inhalt:
Einführung
Banken
Versicherungsunternehmen und Altersvorsorge
Offene Investmentfonds und Hedge fonds
Finanzinstrumente
Wie Trader ihr Exposure managen
Zinsrisiko
Value at Risk
Volatilität
Korrelationen und Copulas
Regulierung, Basel II, Solvency II
Marktrisiko-VaR: Historische Simulation
Marktrisiko-VaR: Modellbildungsansatz
Kreditrisiko: Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
Kreditrisikoverluste und Credit VaR

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 3.9.2010
• Reihe/Serie: Pearson Studium - Economic BWL
• Sprache: deutsch
• Gewicht: 1205 g
• Einbandart: gebunden
• Themenwelt: Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management
• Schlagworte: Bankenregulierung • Bankwirtschaft • Basel II • Finance • Finanzdienstleistungen • Finanzinstitutionen • Finanzwirtschaft • Risikomanagement; Einzelne Wirtschaftszweige/Branchen
• ISBN-10: 3-86894-043-X / 386894043X
• ISBN-13: 978-3-86894-043-5 / 9783868940435
• Zustand: Neuware