Mathematik in der modernen Finanzwelt
Derivate, Portfoliomodelle und Ratingverfahren
Seiten
2010
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-0943-8 (ISBN)
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-0943-8 (ISBN)
Finanzwelt kompakt
Ziel des Buches ist es, die mathematischen Methoden und deren Anwendung, welche heutzutage typischerweise in der Finanzwelt und bei der Beschreibung von Kapitalmärkten zum Einsatz kommen, in einem Band zusammenzufassen. Der Text kann etwa als Grundlage einer zweisemestrigen Vorlesung in einem Bachelor- oder Master-Studiengang (Wirtschafts-)Mathematik dienen, und gibt den Studenten, die bereits eine einführende Vorlesung zu den Themen der klassischen Finanzmathematik absolviert haben, einen Überblick über die konkrete Anwendung weiterführender mathematischer Methoden in der Finanzwelt. Es ist weniger theorielastig als viele vergleichbare Bücher und richtet den Fokus mehr auf das "tatsächlich vermittelbare und für die Praxis relevante" Wissen.
Ziel des Buches ist es, die mathematischen Methoden und deren Anwendung, welche heutzutage typischerweise in der Finanzwelt und bei der Beschreibung von Kapitalmärkten zum Einsatz kommen, in einem Band zusammenzufassen. Der Text kann etwa als Grundlage einer zweisemestrigen Vorlesung in einem Bachelor- oder Master-Studiengang (Wirtschafts-)Mathematik dienen, und gibt den Studenten, die bereits eine einführende Vorlesung zu den Themen der klassischen Finanzmathematik absolviert haben, einen Überblick über die konkrete Anwendung weiterführender mathematischer Methoden in der Finanzwelt. Es ist weniger theorielastig als viele vergleichbare Bücher und richtet den Fokus mehr auf das "tatsächlich vermittelbare und für die Praxis relevante" Wissen.
Prof. Dr. Stefan Reitz lehrt an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Er war mehrere Jahre als Praktiker im Bankwesen tätig.
Grundlagen zu Finanzmärkten und deren Modellierung - Grundlagen aus der
Stochastik - Konzepte zur Bewertung von Finanzinstrumenten und Derivaten -
das diskrete Mehrperiodenmodell - Bewertung in stetiger Zeit - Grundlagen aus
der Stochastischen Analysis - Bewertung unter Arbitragefreiheit - Anwendung des
Black-Scholes-Modells auf Derivate - Zinsprodukte und Zinsmodelle - Kreditderivate
- Messung von Risiken mit Portfoliomodellen - Markt- und Kreditrisikomodelle -
Aspekte des Risikomanagements - Rating-Verfahren - Stresstests
| Erscheint lt. Verlag | 25.11.2010 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| Zusatzinfo | X, 303 S. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 168 x 240 mm |
| Gewicht | 600 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management | |
| Schlagworte | Aktien • Finanzinstrumente • Finanzwirtschaft; Handbuch/Lehrbuch • Kreditderivate • Quantitative Finance • Risikomanagement • Risikomodelle • Stochastik • Stresstests • Wirtschaftsmathematik; Handbuch/Lehrbuch • Zinsmodelle • Zinsprodukte |
| ISBN-10 | 3-8348-0943-8 / 3834809438 |
| ISBN-13 | 978-3-8348-0943-8 / 9783834809438 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
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