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Wandel- und Optionsanleihen in Deutschland und Europa -

Wandel- und Optionsanleihen in Deutschland und Europa

Marcus Lutter, Heribert Hirte (Herausgeber)

Media-Kombination
VIII, 333 Seiten | Ausstattung: eBook & Hardcover
2012 | Reprint 2012
De Gruyter
978-3-11-179918-6 (ISBN)
Preis auf Anfrage
  • Titel leider nicht mehr lieferbar
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Frontmatter -- Vorwort -- Inhalt -- Verzeichnis der Mitwirkenden -- Wandel- und Optionsanleihen im Rechtsvergleich / HIRTE, HERIBERT -- Länderberichte -- Belgien -- Wandel- und Optionsanleihen in Belgien / BENOÎT-MOURY, ANNE / CROES, CONNY -- Deutschland -- Wandel- und Optionsanleihen in Deutschland – Praxisprobleme von Equity-linked-Emissionen – / SCHÄFER, FRANK A. -- England und Wales/ United Kingdom -- Convertible Securities in England and Wales / GOULDING, SIMON -- Securities Regulation of Convertible Securities in the United Kingdom / KASOLOWSKY, BORIS -- Frankreich -- Wandel- und Optionsanleihen in Frankreich / GUYON, YVES -- Italien -- Wandelanleihen, Optionsanleihen und Anleihen mit Optionsrechten in Italien / CAMPOBASSO, GIAN FRANCO -- Niederlande -- Wandelschuldverschreibungen in den Niederlanden / PERRICK, STEVEN -- Österreich -- Wandel- und Optionsanleihen in Österreich / NOWOTNY, CHRISTIAN -- Portugal -- Wandel- und Optionsanleihen in Portugal / ANTUNES, JOSÉ ENGRÁCIA -- Schweden -- Convertible bonds and subscription warrants in Sweden / SKOG, ROLF -- Schweiz -- Wandel- und Optionsanleihen in der Schweiz / KÖNDGEN, JOHANNES / DAENIKER, DANIEL -- Spanien -- Wandel- und Optionsanleihen in Spanien / ESPINOSA, FRANCISCO JOSÉ ALONSO -- Sachregister
Reihe/Serie Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht/ZGR – Sonderheft ; 16
Zusatzinfo Includes a print version and an ebook
Verlagsort Berlin/Boston
Sprache deutsch
Gewicht 750 g
Themenwelt Recht / Steuern EU / Internationales Recht
Schlagworte Aufsatzsammlung • Europa • Optionsanleihe • Rechtsvergleich • Wandelschuldverschreibung
ISBN-10 3-11-179918-2 / 3111799182
ISBN-13 978-3-11-179918-6 / 9783111799186
Zustand Neuware
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