Blick ins Buch

Bewertung ausgewählter Optionen

Jens Kersting (Autor)

Buch | Softcover

100 Seiten

2009 | 1., Aufl.
Igel (Verlag)
9783868151572 (ISBN)

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Individuelle Bedürfnisse, insbesondere institutioneller Anleger waren es, die den Markt für komplexere Derivate prägten. Aus den einfachen Call- und Putoptionen, die bereits seit über einhundert Jahren existieren, wurden die so genannten exotischen Optionen. Die Wissenschaft der Optionsbewertung sieht sich seitdem mit der Herausforderung konfrontiert, immer neue Derivate möglichst verlässlich bewerten zu müssen. Dieses Buch zeigt am Beispiel von Forward-Starting-Optionen, Barrier-Optionen und Basket-Optionen, wie sich diese neuen Kapitalmarktprodukte mit bekannten Modellen wie dem Binomialmodell, der Black-Scholes-Formel oder der Monte-Carlo-Simulation bewerten lassen und beschreibt die notwendigen Anpassungen, die erforderlich sind, um einen Preis für komplexen Optionen mit diesen Modellen ermitteln zu können. Hierfür werden zunächst einige Grundlagen zur Bewertung von einfachen Optionen erklärt, bevor die vorgenannten Optionstypen im Detail beschrieben und bewertet werden.

Sprache	deutsch
Maße	120 x 190 mm
Gewicht	110 g
Einbandart	Paperback
Themenwelt	Recht / Steuern ► Steuern / Steuerrecht
Schlagworte	Bewertung • Binominalmodell • Black-Scholes-Formel • Derivate • Finanzmarkt • Hardcover, Softcover / Recht/Steuern • Investment • Monte-Carlo-Simulation • Optionen
ISBN-13	9783868151572 / 9783868151572
Zustand	Neuware