Stabilität und Approximation stochastischer Optimierungsprobleme

Holger Heitsch (Autor)

Buch | Softcover

108 Seiten

2007
Logos Berlin (Verlag)
978-3-8325-1776-2 (ISBN)

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Viele Entscheidungsprobleme in der Praxis führen in ihrer Modellierung zu zwei- oder mehrstufigen stochastischen Optimierungsproblemen. Typisch für solche Probleme ist eine Entscheidungsfindung in Unkenntnis von Realisierungen zufallsbehafteter Daten.
Eine natürliche Art der Beschreibung des Zufalls besteht in der Abbildung unsicherer Daten in
Form eines multivariaten stochastischen Datenprozesses, der dann als Szenariobaumapproximation Eingang in das Optimierungsmodell findet. Neben theoretischen Fragestellungen zur Approximation von stochastischen Optimierungsproblemen stehen zwei generelle Konstruktionsverfahren zur
Generierung von Szenariobäumen im Mittelpunkt dieses Buches.

Sprache	deutsch
Maße	145 x 210 mm
Einbandart	Paperback
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte	HC/Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik • mehrstufig • Stabilität • Stochastische Optimierung • Szenarioreduktion • Szeneariobaum
ISBN-10	3-8325-1776-6 / 3832517766
ISBN-13	978-3-8325-1776-2 / 9783832517762
Zustand	Neuware