Quantitative Methods for Finance with Simulations II
Numerical Methods and Monte Carlo Integration
2026
Springer International Publishing (Hersteller)
978-3-032-12331-2 (ISBN)
Springer International Publishing (Hersteller)
978-3-032-12331-2 (ISBN)
- Noch nicht erschienen - erscheint am 04.03.2026
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| Erscheint lt. Verlag | 4.3.2026 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Mathematics and Statistics |
| Mathematics and Statistics (R0) | Springer Texts in Business and Economics |
| Zusatzinfo | Approx. 565 p. 250 illus. in color. |
| Verlagsort | Cham |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik |
| Schlagworte | Arithmetic average Asian options • Black-Scholes partial differential equation • Estimating volatility • Fourier transform for option pricing • Heston model • Monte Carlo integration • numerical methods for option pricing • Numerical solution of partial differential equation • Option pricing |
| ISBN-10 | 3-032-12331-3 / 3032123313 |
| ISBN-13 | 978-3-032-12331-2 / 9783032123312 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
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