Blick ins Buch

Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

Klaus Neusser (Autor)

Buch | Softcover

280 Seiten

2006 | 1., Aufl.
Springer Fachmedien Wiesbaden (Verlag)
978-3-8351-0117-3 (ISBN)

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Blick ins Buch (midvox)

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Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung und grundlegende theoretische Konzepte - Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA Modelle) - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) - Schätzung von ARMA Modellen - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR Modellen - Kointegration

Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern

Reihe/Serie	Teubner Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Zusatzinfo	12 Tab., 15 Aufg.
Sprache	deutsch
Maße	170 x 240 mm
Einbandart	Paperback
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte	Filter • HC/Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik • Invertierbarkeit • Kausalität • Lag-Operator • Schätzung • VAR Modelle • Volatilität • Zeitreihenanalyse
ISBN-10	3-8351-0117-X / 383510117X
ISBN-13	978-3-8351-0117-3 / 9783835101173
Zustand	Neuware