Seminaire de Probabilites XXVII
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-57282-4 (ISBN)
Principle of superposition and interference of diffusion processes.- Espaces de Lebesgue.- Unicité et existence de la loi minimale.- Décomposition de Kunita-Watanabe.- Une preuve simple du théorème de Shimura Sur les points méandre du mouvement brownien plan.- Some remarks on mutual windings.- Sufficient statistics for the Brownian sheet.- Moyennes mobiles et semimartingales.- On the maximum of a diffusion process in a drifted Brownian environment.- Hypercontractivité pour les fermions, d'après Carlen-Lieb.- Représentation de martingales d'opérateurs d'après Parthasarathy-Sinha.- Les systèmes-produits et l'espace de Fock d'après W. Arveson.- Représentation des fonctions conditionnellement de type positif d'après V.P. Belavkin.- On the Lévy transformation of brownian motions and continuous martingales.- Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible.- Conditional expectations for derivatives of certain stochastic flows.- Some remarks on A(t, B t).- Excursion laws and exceptional points on brownian paths.- Propriétés asymptotiques des semi-martingales à valeurs dans des variétés à bord continu.- Une remarque sur un théorème de Bourgain.- Operateurs reguliers sur les espaces L p.- Convergence en loi de variables aléatoires et de fonctions aléatoires, propriétés de compacité des lois, II.- Estimates of the Hausdorff dimension of the boundary of positive Brownian sheet components.- Un cheoreme de desintegration en axacuse quasi-sure.- Inegalites relatives aux processus d'Ornnstein-Uhlenbeck a n-parametres et capacite gaussienne cn,2.- Représentation du processus d'Ornstein-Uhlenbeck à n paramètres.- Representation d'un semi-groupe d'operateurs sur un espace L 1 par des noyaux. Remarques sur deux articles de S.E. kuznetsov.-Interprétation probabiliste et extension des intégrales stochastiques non commutatives.
| Erscheint lt. Verlag | 3.11.1993 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Lecture Notes in Mathematics | Séminaire de Probabilités |
| Zusatzinfo | VI, 330 p. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | englisch |
| Maße | 155 x 235 mm |
| Gewicht | 1 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
| Schlagworte | Brownian motion • diffusion process • Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathem • Martingale • Probability Theory • Quantum probability • semimartingale • Stochastic Calculus • Wahrscheinlichkeitstheorie |
| ISBN-10 | 3-540-57282-1 / 3540572821 |
| ISBN-13 | 978-3-540-57282-4 / 9783540572824 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
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