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VORHERSAGE VON AKTIENKURSEN ANHAND VON ZEITREIHEN

Kanagala Sateesh Kumar (Autor)

Buch | Softcover

60 Seiten

2023
Verlag Unser Wissen
978-620-6-45056-6 (ISBN)

Titel nicht im Sortiment

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Das ARIMA-Modell und das EXPONENTIAL SMOOTHING-Modell für die Vorhersage von Aktienkursen wurden in diesem Buch vorgestellt. Jeder Algorithmus identifiziert den Aktiendatensatz aller fünf Institute entsprechend den Bewertungen dieser beiden Modelle. Die Testergebnisse des ARIMA-Modells zeigten, dass es Aktienkurse kurzfristig zuverlässig vorhersagen kann. Dies kann zu vorteilhaften Investitionsentscheidungen für Börsenspekulanten führen. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse kann das ARIMA-Modell mit anderen kurzfristigen Vorhersagemodellen konkurrieren. Mit der exponentiellen Glättung kann ein breites Spektrum an Frequenzwerten verwendet werden. Der Ansatz der exponentiellen Glättung wurde für eine einzelne Zeitreihe gewählt, die in Bezug auf die Auswahl der Reihenfolge einem Muster folgte. Es gibt viele bekannte Zeitreihentechniken im ARIMA. Der Entwurfsabschnitt von ARIMA war kritisch und lieferte eine nahezu gerade Linie.

Dr. K Sateesh Kumar arbeitet als Assistenzprofessor am SNIST, Hyderabad. Sein Interesse gilt der digitalen Bildverarbeitung, der Fernerkundung und dem maschinellen Lernen usw. Er hat mehrere internationale Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften und auf Konferenzen.

Erscheinungsdatum	06.10.2023
Sprache	deutsch
Maße	150 x 220 mm
Gewicht	107 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte	Aktienkurs • ARIMA • RNN • Zeitreihen
ISBN-10	620-6-45056-2 / 6206450562
ISBN-13	978-620-6-45056-6 / 9786206450566
Zustand	Neuware