Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung
Seiten
2020
|
20001 A. 1. Auflage
GRIN Verlag
978-3-346-10269-0 (ISBN)
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Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 2,0, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt viele Ansätze, Risiken innerhalb der Finanzwirtschaft zu bewerten. Während beidseitige Risikomaße (zum Beispiel die Standardabweichung) Schwankungen um einen Erwartungswert betrachten, handelt es sich bei dem Value-at-Risk (VaR) um ein einseitiges, rein verlustorientiertes Risikomaß. Im ersten Teil dieser Arbeit steht die Definition des VaR im Hinblick auf diskrete und hauptsächlich stetige Gewinn- und Verlustverteilungen im Mittelpunkt. Im zweiten Teil werden parametrische und nichtparametrische Schätzmethoden gegenübergestellt und die VaR-Berechnung unter Verwendung des Varianz-Kovarianz-Modells und der historischen Simulation an Beispielen demonstriert.
| Erscheinungsdatum | 21.02.2020 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 148 x 210 mm |
| Gewicht | 45 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik | |
| Schlagworte | Marktrisikoquantifizierung • Schätzung • statistische • Value-at-Risk |
| ISBN-10 | 3-346-10269-6 / 3346102696 |
| ISBN-13 | 978-3-346-10269-0 / 9783346102690 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
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