Schätz- und Testverfahren im strukturellen Kointegrationsmodell

Gunar Schröer (Autor)

Buch | Softcover

260 Seiten

1998
Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften
978-3-631-32962-7 (ISBN)

Keine Verlagsinformationen verfügbar

Artikel merken

Die Arbeit analysiert Schätz- und Testverfahren für das klassische ökonometrische Mehrgleichungsmodell vor dem Hintergrund kointegrierter Variablen. In einer asymptotischen Analyse wird die Frage untersucht, inwieweit sich die Eigenschaften klassischer Schätzer im Kointegrationsmodell ändern bzw. zu modifizieren sind. In einer Simulationsstudie wird die Robustheit der betrachteten Verfahren gegenüber verschiedenen Annahmeverletzungen untersucht. Betrachtet werden z.B. Modellfehlspezifikationen, Parameterinstabilitäten oder Modelle mit fast-integrierten Variablen. Die Arbeit zeigt, daß die traditionelle Methodologie der simultanen Gleichungsmodelle auch im Kointegrationsmodell nicht an Bedeutung verloren hat.

Der Autor: Gunar Schröer studierte von 1987 bis 1992 Betriebswirtschaftslehre an der Universität Osnabrück und arbeitete von 1993 bis 1997 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Statistik und Ökonometrie der Universität Hamburg. Seit dem Abschluß der Promotion am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Hamburg ist er als Systems Analyst bei der Unternehmensberatung McKinsey & Company tätig.

Aus dem Inhalt: Das Kointegrationsmodell - Grundlagen und Interpretationen - Asymptotische Eigenschaften von Schätz- und Testverfahren - Eigenschaften in kleinen Stichproben - Die Bootstrap-Methode im Kointegrationsmodell - Das strukturelle Modell mit stationären Variablen.

Erscheint lt. Verlag	1.2.1998
Reihe/Serie	Volkswirtschaftliche Analysen ; 3
Verlagsort	Frankfurt a.M.
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	350 g
Themenwelt	Informatik ► Datenbanken ► Data Warehouse / Data Mining
	Mathematik / Informatik ► Mathematik
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
Schlagworte	KOINTEGRATIONS • Kointegrationsmodell • Schätz • Schröer • strukturellen • Testverfahren
ISBN-10	3-631-32962-8 / 3631329628
ISBN-13	978-3-631-32962-7 / 9783631329627
Zustand	Neuware