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Portfolio-Insurance-Strategien

Definition, Analyse bei Niedrigzinsphasen und Anwendungen im Versicherungsbereich - Mit Übungsbeispielen

Martin Predota, Dieter Vogl (Autoren)

Buch | Softcover

140 Seiten

2018
AV Akademikerverlag
978-620-2-22009-5 (ISBN)

Titel nicht im Sortiment

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Dieses Buch gibt einen Überblick zu den wesentlichen Veranlagungs- strategien der Portfolio Insurance. Ein solches Modell soll einen Investor am Kapitalmarkt vor Wertverlusten seines Portfolios unter einen vorher bestimmten Mindestportfoliowert, dem so genannten Floor, bei fallenden Märkten schützen und gleichzeitig eine Beteiligung an steigenden Märkten ermöglichen. Die betrachteten Modelle reichen von den einfachen Strategien über die CPPI- und TIPP-Strategie samt vielen Varianten bis zu den Strategien mit Optionen. Letzteres wird mit Erläuterungen zu Optionspositionen und Optionsbewertungen eingeführt. Die Strategien werden im Überblick hergeleitet, erläutert und mit Beispielen untermauert. Außerdem werden Rückvergleiche mit tatsächlichen Marktbewegungen grafisch veranschaulicht. Schließlich werden die Verwendung in der Lebensversicherung sowie die Auswirkungen der Niedrigzinsphase auf den Einsatz der Strategien analysiert.

Predota, Martin
Dr. Martin Predota ist bei einer Bank, Dr. Dieter Vogl bei einer Versicherung in Wien beschäftigt. Beide haben Unterrichtserfahrung an Universitäten und Fachhochschulen in den Bereichen Risikomanage-ment, Versicherungsbetriebslehre, Finanz-, Versicherungs- und Wirtschaftsmathematik. Weiters sind sie Autoren zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten.

Erscheinungsdatum	08.12.2018
Sprache	deutsch
Maße	150 x 220 mm
Gewicht	225 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
ISBN-10	620-2-22009-0 / 6202220090
ISBN-13	978-620-2-22009-5 / 9786202220095
Zustand	Neuware