Estructura Temporal y Cálculo de Riesgo

Tasas de Interés

Mirta Lidia Gonzalez, María Cecilia Pérez (Autoren)

Buch | Softcover

56 Seiten

2018
Editorial Académica Española (Verlag)
978-620-2-10370-1 (ISBN)

Infos

El propósito de este trabajo es brindar una herramienta para una mejor gestión de riesgos y una adecuada regulación. Luego de la estimación y simulación de la estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected shortfall sobre los resultados de una cartera. Una aplicación de las distribuciones de probabilidades alfa-estables ha permitido representar el comportamiento típicamente asimétrico, leptocúrtico y con colas pesadas de los rendimientos financieros y la ocurrencia de escenarios extremos.

Autor

Mirta González es Economista especializada en Econometría y Estadística. Profesora, Subdirectora del Centro de Investigaciones en Econometría de la Universidad de Buenos Aires (UBA). María Cecilia Pérez es Economista especializada en Finanzas y profesora en la UBA. Ambas son autoras de varias publicaciones.

Produkt-Details

• Erscheinungsdatum: 23.09.2022
• Sprache: spanisch
• Maße: 150 x 220 mm
• Gewicht: 100 g
• Themenwelt: Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
• Schlagworte: Estructura temporal • finanzas • Riesgo de tasas de interés
• ISBN-10: 620-2-10370-1 / 6202103701
• ISBN-13: 978-620-2-10370-1 / 9786202103701
• Zustand: Neuware