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Processus fractionnaires et le calcul de Malliavin

Contributions à l'étude des processus de Lévy et des processus fractionnaires via le calcul de Malliavin et applications

Khalifa Es-Sebaiy (Autor)

Buch | Softcover

140 Seiten

2017
Presses Académiques Francophones (Verlag)
978-3-8381-4189-3 (ISBN)

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Le calcul de Malliavin, aussi connu sous le nom de "calcul stochastique des variations", est un calcul différentiel sur un espace de dimension infinie, l'espace de Wiener. Introduit par Paul Malliavin en 1976. L'objet de ce travail est une contribution, via le calcul stochastique (le calcul de Malliavin en premier lieu), à l'étude de certains processus stochastiques, gaussiens ou non-gaussiens, liés au mouvement brownien fractionnaire et aux processus de Lévy. Nous nous donnons comme application l'estimation statistique de la dérive de mouvement brownien fractionnaire multidimensionnel.

Docteur en Mathématiques appliquées de l'Université de Paris 1, Paris et l'Université Cadi Ayyad, Marrakech.

Erscheinungsdatum	23.09.2022
Sprache	französisch
Maße	150 x 220 mm
Gewicht	225 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte	Calcul de Malliavin • Estimation de Stein • Processus de Lévy • Processus gaussien
ISBN-10	3-8381-4189-X / 383814189X
ISBN-13	978-3-8381-4189-3 / 9783838141893
Zustand	Neuware