Um Modelo de Risco controlado por Resseguro

Estudo do Modelo e proposta para a obtenção de cotas superiores para a Probabilidade de Ruína

Rafaela Horacina Silva Rocha Soares (Autor)

Buch | Softcover

84 Seiten

2017
Novas Edicioes Academicas (Verlag)
978-3-330-99899-5 (ISBN)

Infos

Resultados teóricos e numéricos referentes a um Modelo de Risco com Taxa de Juros e Resseguro Proporcional, baseados no artigo "Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process" de Rosário Romera e Maikol Diasparra, são apresentados. Equações recursivas e integrais para a Probabilidade de Ruína são obtidas bem como cotas superiores para a mesma por diferentes abordagens, a saber, pela clássica desigualdade de Lundberg, pela abordagem Indutiva e pela abordagem Martingale. Técnicas de estimação de densidade (não-paramétricas) são utilizadas para a obtenção das cotas para a Probabilidade de Ruína e os algoritmos utilizados na simulação são apresentados.

Autor

Rafaela Horacina Soares é Bacharela em Matemática e Mestra em Matemática Aplicada e Estatística pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Processos Estocásticos aplicados à Teoria do Risco. Atua como Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Produkt-Details

• Erscheinungsdatum: 29.06.2017
• Sprache: portugiesisch
• Maße: 150 x 220 mm
• Gewicht: 142 g
• Themenwelt: Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
• Schlagworte: Estimação de Densidade • Modelo de Risco • Probabilidade de Ruína • Resseguro
• ISBN-10: 3-330-99899-7 / 3330998997
• ISBN-13: 978-3-330-99899-5 / 9783330998995
• Zustand: Neuware