Financial Modelling with Forward-looking Information (eBook)
XVII, 98 Seiten
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-319-57147-8 (ISBN)
Dr. Nadi Serhan Aydın, FRM, is a graduate of the Institute of Applied Mathematics at Middle East Technical University and a lecturer at TED University in Ankara, Turkey. Formerly, he was a research fellow at Imperial College London and served as a senior research economist in an intergovernmental organization. His research interest lies in financial mathematics, risk management, stochastic & digital filtering, market microstructure, and frequency-domain analysis.
Dr. Nadi Serhan Aydın, FRM, is a graduate of the Institute of Applied Mathematics at Middle East Technical University and a lecturer at TED University in Ankara, Turkey. Formerly, he was a research fellow at Imperial College London and served as a senior research economist in an intergovernmental organization. His research interest lies in financial mathematics, risk management, stochastic & digital filtering, market microstructure, and frequency-domain analysis.
Introduction.- The Signal-based Framework.- A Signal-based Heterogeneous Agent Network.- Putting Signal-based Model to Work.- Conclusion.
Erscheint lt. Verlag | 12.6.2017 |
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Reihe/Serie | Contributions to Management Science |
Zusatzinfo | XVII, 98 p. 25 illus., 24 illus. in color. |
Verlagsort | Cham |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Planung / Organisation | |
Schlagworte | Asymmetric information • dynamic heterogeneous agent network • Dynamic Programming • earnings consensus • information-based pricing • Information Flows • optimal strategy • Quantitative Finance • random bridges |
ISBN-10 | 3-319-57147-8 / 3319571478 |
ISBN-13 | 978-3-319-57147-8 / 9783319571478 |
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Größe: 3,2 MB
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