Pricing von Basket CDS

Pricing mittels Gaußscher Kopula, t-Student Kopula und Contagion Hazard Rates

Robert Pacher (Autor)

Buch | Softcover

52 Seiten

2017
AV Akademikerverlag
978-3-330-51761-5 (ISBN)

Titel nicht im Sortiment

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Über die letzten Jahrzehnte hat sich die Verwendung von Basket Derivaten für den Risikotransfer zwischen Banken sehr großer Beliebtheit erfreut. Auch heute noch verwenden Banken diese Art von strukturierten Derivaten, welche als Absicherungsinstrumente verwendet werden können, um die potentiellen Gefahren eines Kreditausfalls zu reduzieren. Der Basket Credit Default Swap ist vom Pricing als Ausnahme zu verstehen, da für dieses Derivat umfangreiche vertragliche Verhandlungen zuvor abgeschlossen sein müssen.

Robert Pacher wurde am 18. September 1974 in Wien geboren. Nach Tätigkeiten in unterschiedlichen Bank- und Versicherungsbereiche absolvierte er 2010 das Studium für Bank- und Finanzwirtschaft.

Erscheinungsdatum	09.06.2017
Sprache	deutsch
Maße	150 x 220 mm
Gewicht	94 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte	Basket Credit Default Swap • Basket Derivaten
ISBN-10	3-330-51761-1 / 3330517611
ISBN-13	978-3-330-51761-5 / 9783330517615
Zustand	Neuware