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Optimisation de portefeuille sous contraintes de risques

Analyse et étude de cas

Sofia Lallouch, Salma Chabbar (Autoren)

Buch | Softcover

100 Seiten

2016
Noor Publishing (Verlag)
978-3-330-79625-6 (ISBN)

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Les institutions financières évoluent dans un environnement complexe en termes de diversité des instruments utilisés, de fluctuations soudaines ou encore de mouvements adverses des prix du marché. Ainsi, elles deviennent très vulnérables face à cet environnement et donc très menacées par un certain nombre de risques, qui doivent être maîtrisés, éliminés ou du moins réduits. L'une des problématiques majeures en gestion financière est donc la détermination des risques d'un portefeuille d'actifs. En effet, le facteur risque est important et aide à déterminer, en plus du facteur performance, la stratégie de placement à adopter. Le présent ouvrage reviendra tout d'abord sur la gestion des risques financiers, pour en présenter une modélisation mathématique, et ensuite, aborder le problème d'optimisation de portefeuille sous contraintes de risques, qui sera automatisé sous VBA et MATLAB.

Lauréates de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs au Maroc, Sofia Lallouch et Salma Chabbar ont toujours eu une passion pour la finance et notamment pour la gestion des risques financiers. Cet ouvrage reflète, ainsi, des mois de recherche en binôme, dévoués à allier théorie et pratique dans ce domaine d'activité.

Erscheinungsdatum	22.09.2016
Sprache	französisch
Maße	150 x 220 mm
Gewicht	165 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Analysis
Schlagworte	Gestion d'actifs • gestion de portefeuille • Gestion des risques • Modélisation mathématique • optimisation
ISBN-10	3-330-79625-1 / 3330796251
ISBN-13	978-3-330-79625-6 / 9783330796256
Zustand	Neuware