Blick ins Buch

Stochastische Integration

Eine Einführung in die Finanzmathematik

Michael Hoffmann (Autor)

Buch | Softcover

XIII, 284 Seiten

2016 | 1. Aufl. 2016
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-14131-8 (ISBN)

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Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.

Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.

Pfadweise stochastische Integrale.- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen.- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung.- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen.- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.

Erscheinungsdatum	25.05.2016
Reihe/Serie	BestMasters
Zusatzinfo	XIII, 284 S.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	390 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte	Arbitrage • Black-Scholes Modell • Finanzmathematik; Einführungen • Itô-Formel • Mathematical Applications in Computer Science • mathematics and statistics • Probability theory and stochastic processes • Quadratische Variation • Quantitative Finance • semimartingale • Stochastik; Handbuch/Lehrbuch • stochastische Differentialgleichungen
ISBN-10	3-658-14131-X / 365814131X
ISBN-13	978-3-658-14131-8 / 9783658141318
Zustand	Neuware