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Stochastic Volatilty with Jumps

Models, Algorithms and Implementation

Aleksandar Mijatovic, Martijn Pistorius (Autoren)

Buch | Hardcover

356 Seiten

2019
Crc Press Inc (Verlag)
978-1-4665-5646-1 (ISBN)

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keine Neuauflage

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This book presents a thorough treatment of tractable pricing algorithms and models for derivative markets. It discusses the fundamentals of pricing theory, ideal for students and practitioners beginning their careers. The book also covers cutting-edge modeling and risk management issues stemming from stochastic volatility processes with jumps. It includes pseudo-code, exercises, and solutions to selected problems.

European Call and Put Options. Volatility Surface. Volatility Derivatives. Barrier Options. American Options. Appendix.

Erscheint lt. Verlag	15.5.2019
Reihe/Serie	Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series
Verlagsort	Bosa Roca
Sprache	englisch
Maße	156 x 234 mm
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie
ISBN-10	1-4665-5646-3 / 1466556463
ISBN-13	978-1-4665-5646-1 / 9781466556461
Zustand	Neuware