State-Preference Theorie und Asset Pricing
Eine Einführung
Seiten
1998
Physica (Verlag)
978-3-7908-1150-6 (ISBN)
Physica (Verlag)
978-3-7908-1150-6 (ISBN)
Die State-Preference-Theorie bildet eine ideale analytische Basis zum Verständnis der ökonomischen Struktur moderner Kapitalmarktmodelle. Dieses Buch zeigt, wie ein einfaches State-Preference-Modell herangezogen werden kann, um die Bedingungen des Kapitalmarktgleichgewichts in diskreter und stetiger Zeit zu analysieren. Es handelt sich hierbei um einen einführenden Text, der zwar auf Mathematik und Statistik nicht verzichten kann, bei welchem allerdings ökonomische Überlegungen einen ebenso breiten Raum einnehmen. Das Buch schließt damit eine Lücke zwischen volkswirtschaftlichen, finanzmarkttheoretischen und auf stochastische Fragen ausgerichteten Lehrtexten.
Die State-Preference-Theorie bildet eine ideale analytische Basis zum Verständnis der ökonomischen Struktur moderner Kapitalmarktmodelle. Dieses Buch zeigt, wie ein einfaches State-Preference-Modell herangezogen werden kann, um die Bedingungen des Kapitalmarktgleichgewichts in diskreter und stetiger Zeit zu analysieren. Es handelt sich hierbei um einen einführenden Text, der zwar auf Mathematik und Statistik nicht verzichten kann, bei welchem allerdings ökonomische Überlegungen einen ebenso breiten Raum einnehmen. Das Buch schließt damit eine Lücke zwischen volkswirtschaftlichen, finanzmarkttheoretischen und auf stochastische Fragen ausgerichteten Lehrtexten.
Die State-Preference-Theorie bildet eine ideale analytische Basis zum Verständnis der ökonomischen Struktur moderner Kapitalmarktmodelle. Dieses Buch zeigt, wie ein einfaches State-Preference-Modell herangezogen werden kann, um die Bedingungen des Kapitalmarktgleichgewichts in diskreter und stetiger Zeit zu analysieren. Es handelt sich hierbei um einen einführenden Text, der zwar auf Mathematik und Statistik nicht verzichten kann, bei welchem allerdings ökonomische Überlegungen einen ebenso breiten Raum einnehmen. Das Buch schließt damit eine Lücke zwischen volkswirtschaftlichen, finanzmarkttheoretischen und auf stochastische Fragen ausgerichteten Lehrtexten.
Heinz Zimmermann, geb. 1958, Prof. Dr., ist Ordinarius für Finanzmarkttheorie an der Universität Basel. 1986 - 2001 unterrichtete er an der Universität St. Gallen (HSG). Seine Forschungsinteressen gelten den Bereichen Asset Pricing, Risiko management und Corporate Finance.
0 Einführung.- 1 Grundlagen und Grundkonzepte.- 2 Risikoneutrale Bewertung.- 3 Optimale Risikoallokation.- 4 Arbitrage und äquivalente Martingale-Masse.- 5 Anwendungen in stetiger Zeit.- 6 Optionskontrakte.- 7 Summing up.- Symbole und Abkürzungen.- Stichwortverzeichnis.
| Erscheint lt. Verlag | 17.9.1998 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Studies in Contemporary Economics |
| Zusatzinfo | XVIII, 304 S. |
| Verlagsort | Heidelberg |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 155 x 235 mm |
| Gewicht | 474 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
| Schlagworte | Arbitrage • Bewertung • Binom • Derivate • Kapitalmarkt • Quantitative Finance • Statistik • Wahrscheinlichkeit |
| ISBN-10 | 3-7908-1150-5 / 3790811505 |
| ISBN-13 | 978-3-7908-1150-6 / 9783790811506 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
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