Testen und Auswählen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren

Meinert Mellows (Autor)

Buch | Softcover

144 Seiten

1999
Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften
978-3-631-34614-3 (ISBN)

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Das Thema der Arbeit sind Tests auf Nichtlinearität in Zeitreihen sowie die Modellidentifikation, das heißt die Auswahl eines geeigneten nichtlinearen Modells. In den ersten beiden Teilen werden dazu die wichtigeren nichtlinearen Zeitreihenmodelle und Nichtlinearitätstest vorgestellt. Da für einige Tests keine zufriedenstellenden Verteilungsergebnisse vorliegen, wird das Bootstrap-Verfahren zum Durchführen der Tests herangezogen. Die Bootstrap-Versionen verschiedener Tests werden in einer Simulationsstudie untersucht. Der Bootstrap-Ansatz führt auch zu einem Modellidentifikationsverfahren. Dieses wird an einigen empirischen Fallbeispielen erprobt.

Der Autor: Meinert Mellows studierte von 1986 bis 1993 Wirtschaftsmathematik an der Universität Hamburg. Von 1993 bis 1997 war er dort am Institut für Statistik und Ökonometrie des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Seit 1997 arbeitet er als Database Marketing Spezialist bei der Bertelsmann Club GmbH in Rheda Wiedenbrück. Promotion 1998.

Aus dem Inhalt: Nichtlineare Zeitreihenmodelle - Tests auf Nichtlinearität in Zeitreihen - Bootstrap-Methoden - Modellidentifikationsverfahren für nichtlineare Zeitreihen - Empirische Fallbeispiele.

Erscheint lt. Verlag	1.3.1999
Reihe/Serie	Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes ; 2436
Verlagsort	Frankfurt a.M.
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	200 g
Themenwelt	Informatik ► Datenbanken ► Data Warehouse / Data Mining
	Mathematik / Informatik ► Mathematik
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
Schlagworte	Auswählen • Bootstrap • Mellows • nichtlinearen • Testen • Verfahren • Zeitreihenmodellen
ISBN-10	3-631-34614-X / 363134614X
ISBN-13	978-3-631-34614-3 / 9783631346143
Zustand	Neuware